Сравнение ENIAX с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund (ENIAX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
ENIAX управляется SEI. Фонд был запущен 13 дек. 2006 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности ENIAX и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ENIAX и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENIAX SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund | 0.50% | 6.14% | 8.34% | 7.94% | -1.16% | 2.67% | 5.32% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.92% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, ENIAX показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.92%.
ENIAX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 5.49%
- 3 года*
- 6.78%
- 5 лет*
- 4.60%
- 10 лет*
- 4.18%
SGOV
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ENIAX и SGOV
ENIAX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ENIAX vs. SGOV — Ранг доходности на риск
ENIAX
SGOV
Сравнение ENIAX c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund (ENIAX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENIAX | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.94 | 20.63 | -18.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | 286.00 | -283.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.44 | 202.83 | -200.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 412.76 | -410.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.47 | 4,634.41 | -4,622.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENIAX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 20.63 | -18.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.61 | 14.13 | -12.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 12.35 | -11.70 |
Корреляция
Корреляция между ENIAX и SGOV составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENIAX и SGOV
Дивидендная доходность ENIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что больше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENIAX SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund | 5.97% | 6.00% | 6.78% | 5.33% | 4.07% | 2.66% | 2.96% | 4.32% | 3.96% | 3.02% | 2.75% | 2.54% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ENIAX и SGOV
Максимальная просадка ENIAX за все время составила -33.30%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENIAX и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ENIAX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.30% | -0.03% | -33.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.11% | -0.01% | -2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.52% | -0.03% | -3.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.86% | 0.00% | -7.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | 0.00% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENIAX и SGOV
SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund (ENIAX) имеет более высокую волатильность в 0.34% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что ENIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ENIAX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.34% | 0.06% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.67% | 0.13% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85% | 0.20% | +2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.86% | 0.24% | +2.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.78% | 0.24% | +2.54% |