PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENIAX с BUBSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ENIAX с BUBSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund (ENIAX) и Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX).

ENIAX управляется SEI. Фонд был запущен 13 дек. 2006 г.. BUBSX управляется Baird. Фонд был запущен 31 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности ENIAX и BUBSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund (ENIAX) и Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ENIAX и BUBSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENIAX
SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund		0.38%6.14%8.34%7.94%-1.16%2.67%2.47%5.82%1.82%3.93%
BUBSX
Baird Ultra Short Bond Fund		0.80%4.53%5.47%5.43%0.70%-0.05%1.66%2.87%1.61%1.05%

Доходность по периодам

С начала года, ENIAX показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у BUBSX с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции ENIAX превзошли акции BUBSX по среднегодовой доходности: 4.17% против 2.49% соответственно.

ENIAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.38%
6 месяцев
1.58%
1 год
5.36%
3 года*
6.73%
5 лет*
4.57%
10 лет*
4.17%

BUBSX

1 день
0.10%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.80%
6 месяцев
1.79%
1 год
4.18%
3 года*
5.01%
5 лет*
3.33%
10 лет*
2.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund

Baird Ultra Short Bond Fund

Часто сравнивают с ENIAX:
ENIAX с PAAAENIAX с DBSCXENIAX с FLTRENIAX с HICOXENIAX с DFLYXENIAX с CLOIENIAX с SGOV
Часто сравнивают с BUBSX:
BUBSX с SGOVBUBSX с PIMIXBUBSX с VBTLXBUBSX с JPSTBUBSX с SPSBBUBSX с JPLDBUBSX с ARTFX

Сравнение комиссий ENIAX и BUBSX

ENIAX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии BUBSX в 0.40%.

BUBSX
Baird Ultra Short Bond Fund
ENIAX
SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund

Доходность на риск

ENIAX vs. BUBSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENIAX
Ранг доходности на риск ENIAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENIAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENIAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENIAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENIAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENIAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
BUBSX
Ранг доходности на риск BUBSX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUBSX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUBSX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUBSX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUBSX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUBSX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENIAX c BUBSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund (ENIAX) и Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENIAXBUBSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

6.41

-4.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

18.34

-15.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.41

8.48

-6.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.54

42.42

-39.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.20

229.13

-217.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENIAX vs. BUBSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENIAX на текущий момент составляет 1.89, что ниже коэффициента Шарпа BUBSX равного 6.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENIAX и BUBSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENIAXBUBSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

6.41

-4.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.61

4.44

-2.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.50

3.56

-2.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

3.12

-2.47

Корреляция

Корреляция между ENIAX и BUBSX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENIAX и BUBSX

Дивидендная доходность ENIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что больше доходности BUBSX в 4.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENIAX
SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund		5.98%6.00%6.78%5.33%4.07%2.66%2.96%4.32%3.96%3.02%2.75%2.54%
BUBSX
Baird Ultra Short Bond Fund		4.10%4.24%5.04%4.39%1.29%0.25%1.14%2.33%1.90%1.04%0.81%0.56%

Просадки

Сравнение просадок ENIAX и BUBSX

Максимальная просадка ENIAX за все время составила -33.30%, что больше максимальной просадки BUBSX в -1.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENIAX и BUBSX.

Загрузка...

Показатели просадок

ENIAXBUBSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.30%

-1.88%

-31.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.11%

-0.10%

-2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.52%

-0.83%

-2.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.45%

-1.88%

-11.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

-0.08%

-7.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

0.02%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности ENIAX и BUBSX

SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund (ENIAX) имеет более высокую волатильность в 0.36% по сравнению с Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что ENIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUBSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ENIAXBUBSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

0.20%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.66%

0.46%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85%

0.65%

+2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.86%

0.75%

+2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.78%

0.70%

+2.08%