PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENFR с USNZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENFR с USNZ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) and USNZ (Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF) are both exchange-traded funds - ENFR is a Energy Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Select Index, while USNZ is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive ISS ESG United States Net Zero Pathway Enhanced Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, ENFR returned 28.90%/yr vs 19.54%/yr for USNZ. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. ENFR charges 0.35%/yr vs 0.10%/yr for USNZ.

Доходность

Сравнение доходности ENFR и USNZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENFR показывает доходность 24.93%, что значительно выше, чем у USNZ с доходностью 7.73%.

ENFR

1 день
1.51%
1 месяц
-4.52%
С начала года
24.93%
6 месяцев
25.03%
1 год
27.76%
3 года*
28.90%
5 лет*
20.07%
10 лет*
11.98%

USNZ

1 день
-1.42%
1 месяц
-1.23%
С начала года
7.73%
6 месяцев
6.91%
1 год
24.01%
3 года*
19.54%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENFR и USNZ

2026 (YTD)2025202420232022
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		24.93%5.88%42.17%15.63%6.79%
USNZ
Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF		7.73%17.76%21.96%27.76%0.80%

Correlation

The correlation between ENFR and USNZ is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2022 г.

0.34

The correlation between ENFR and USNZ shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ENFR и USNZ

Секторы
ENFR
USNZ

Энергетика

98.5%
0.0%

Промышленность

3.4%
3.2%

Коммунальные услуги

1.4%
1.1%

Финансовые услуги

0.1%
9.8%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Коммуникационные услуги

-

12.5%

Потребительский циклический сектор

-

10.0%

Потребительский защитный сектор

-

3.2%

Здравоохранение

-

10.8%

Недвижимость

-

3.0%

Технологии

-

45.3%

Энергетика

ENFR
98.5%
USNZ
0.0%

Промышленность

ENFR
3.4%
USNZ
3.2%

Коммунальные услуги

ENFR
1.4%
USNZ
1.1%

Финансовые услуги

ENFR
0.1%
USNZ
9.8%

Сырьевые материалы

ENFR

-

USNZ
1.2%

Коммуникационные услуги

ENFR

-

USNZ
12.5%

Потребительский циклический сектор

ENFR

-

USNZ
10.0%

Потребительский защитный сектор

ENFR

-

USNZ
3.2%

Здравоохранение

ENFR

-

USNZ
10.8%

Недвижимость

ENFR

-

USNZ
3.0%

Технологии

ENFR

-

USNZ
45.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alerian Energy Infrastructure ETF

Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF

Часто сравнивают с ENFR:
ENFR с AMLPENFR с MLPXENFR с TPYPENFR с UMIENFR с EMLPENFR с MPLXENFR с ATMP
Часто сравнивают с USNZ:
USNZ с DELG.DEUSNZ с TPYPUSNZ с vooUSNZ с VTIUSNZ с VUGUSNZ с VOOGUSNZ с BDGS

Доходность на риск

ENFR vs. USNZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENFR
Ранг доходности на риск ENFR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENFR: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENFR: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENFR: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENFR: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENFR: 5050
Ранг коэф-та Мартина
USNZ
Ранг доходности на риск USNZ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USNZ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNZ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNZ: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNZ: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNZ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENFR c USNZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ENFRUSNZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.76

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
2.45

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.31

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

2.18

+1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.24

9.31

-1.07

ENFR vs. USNZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENFR на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USNZ равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENFR и USNZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ENFR и USNZ

Максимальная просадка ENFR за все время составила -68.28%, что больше максимальной просадки USNZ в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENFR и USNZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENFRUSNZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.28%

-19.16%

-49.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-11.07%

+2.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.58%

-19.16%

+3.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.29%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.71%

-3.54%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.94%

-3.30%

-12.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

2.58%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности ENFR и USNZ

Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что ENFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USNZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENFRUSNZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

5.26%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.60%

11.08%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.86%

13.72%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.25%

16.70%

+2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.68%

16.70%

+7.98%

Сравнение комиссий ENFR и USNZ

ENFR берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии USNZ в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENFR и USNZ

Дивидендная доходность ENFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности USNZ в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		4.02%4.77%4.41%5.48%5.23%7.86%7.57%5.81%3.98%2.98%3.31%3.34%
USNZ
Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF		0.98%1.02%1.14%1.19%0.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ENFR and USNZ have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENFR has higher volatility (5.69%) compared to USNZ (5.26%). In terms of maximum drawdown, ENFR dropped -68.28% vs USNZ's -19.16%.

On 3-year performance, ENFR leads with 28.90% vs 19.54% for USNZ. On fees, USNZ is cheaper at 0.10% per year. On volatility, USNZ has been the lower-risk option at 5.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ENFR has performed better with a 28.90% return vs 19.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USNZ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for ENFR.

ENFR has the higher dividend yield at 4.02%, compared with 0.98% for USNZ.

ENFR is categorized as Energy Equities, while USNZ is Large Cap Blend Equities. ENFR tracks Alerian Midstream Energy Select Index, while USNZ tracks Solactive ISS ESG United States Net Zero Pathway Enhanced Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: SS&C and Xtrackers. Their fees differ too: 0.35% for ENFR and 0.10% for USNZ.

ENFR currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENFR и USNZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор