PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USNZ с BDGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USNZ с BDGS

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

USNZ (Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF) and BDGS (Bridges Capital Tactical ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. USNZ is passively managed, while BDGS is actively managed. Over the past 3 years, USNZ returned 19.49%/yr vs 13.16%/yr for BDGS. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USNZ charges 0.10%/yr vs 0.87%/yr for BDGS.

Доходность

Сравнение доходности USNZ и BDGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USNZ показывает доходность 7.14%, что значительно выше, чем у BDGS с доходностью 3.37%.

USNZ

1 день
-0.24%
1 месяц
-2.54%
С начала года
7.14%
6 месяцев
5.95%
1 год
21.53%
3 года*
19.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

BDGS

1 день
-0.53%
1 месяц
-2.19%
С начала года
3.37%
6 месяцев
3.00%
1 год
10.25%
3 года*
13.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USNZ и BDGS

2026 (YTD)202520242023
USNZ
Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF		7.14%17.76%21.96%15.76%
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		3.37%10.61%19.07%8.23%

Correlation

The correlation between USNZ and BDGS is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г.

0.78

The correlation between USNZ and BDGS has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USNZ и BDGS

Секторы
USNZ
BDGS

Технологии

45.3%
37.4%

Коммуникационные услуги

12.5%
16.6%

Здравоохранение

10.8%
7.5%

Потребительский циклический сектор

10.0%
10.9%

Финансовые услуги

9.8%
9.3%

Промышленность

3.2%
6.6%

Потребительский защитный сектор

3.2%
4.1%

Недвижимость

3.0%
1.5%

Сырьевые материалы

1.2%
1.5%

Коммунальные услуги

1.1%
1.9%

Энергетика

0.0%
2.6%

Технологии

USNZ
45.3%
BDGS
37.4%

Коммуникационные услуги

USNZ
12.5%
BDGS
16.6%

Здравоохранение

USNZ
10.8%
BDGS
7.5%

Потребительский циклический сектор

USNZ
10.0%
BDGS
10.9%

Финансовые услуги

USNZ
9.8%
BDGS
9.3%

Промышленность

USNZ
3.2%
BDGS
6.6%

Потребительский защитный сектор

USNZ
3.2%
BDGS
4.1%

Недвижимость

USNZ
3.0%
BDGS
1.5%

Сырьевые материалы

USNZ
1.2%
BDGS
1.5%

Коммунальные услуги

USNZ
1.1%
BDGS
1.9%

Энергетика

USNZ
0.0%
BDGS
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF

Bridges Capital Tactical ETF

Часто сравнивают с USNZ:
USNZ с DELG.DEUSNZ с TPYPUSNZ с vooUSNZ с ENFRUSNZ с VTIUSNZ с VUGUSNZ с VOOG
Часто сравнивают с BDGS:
BDGS с AFLGBDGS с AAPYBDGS с BEEZBDGS с GDEBDGS с AMZPBDGS с CFABDGS с MODL

Доходность на риск

USNZ vs. BDGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USNZ
Ранг доходности на риск USNZ: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USNZ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNZ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNZ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNZ: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNZ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
BDGS
Ранг доходности на риск BDGS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDGS: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDGS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDGS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDGS: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDGS: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USNZ c BDGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USNZBDGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.62

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
2.42

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.32

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

2.55

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.27

10.85

-2.57

USNZ vs. BDGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USNZ на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BDGS равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USNZ и BDGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USNZ и BDGS

Максимальная просадка USNZ за все время составила -19.16%, что больше максимальной просадки BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USNZ и BDGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USNZBDGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.16%

-9.12%

-10.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-4.03%

-7.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.16%

-9.12%

-10.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.07%

-2.95%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-0.66%

-2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

0.95%

+1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности USNZ и BDGS

Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) с волатильностью 2.31%. Это указывает на то, что USNZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USNZBDGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

2.31%

+2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.05%

5.20%

+5.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.64%

6.36%

+7.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.68%

8.22%

+8.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

8.22%

+8.46%

Сравнение комиссий USNZ и BDGS

USNZ берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии BDGS в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USNZ и BDGS

Дивидендная доходность USNZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности BDGS в 0.53%

ПозицияTTM2025202420232022
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		0.53%0.55%1.81%0.84%0.00%
USNZ
Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF		0.98%1.02%1.14%1.19%0.80%

Часто задаваемые вопросы

USNZ and BDGS have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USNZ has higher volatility (5.17%) compared to BDGS (2.31%). In terms of maximum drawdown, USNZ dropped -19.16% vs BDGS's -9.12%.

On 3-year performance, USNZ leads with 19.49% vs 13.16% for BDGS. On fees, USNZ is cheaper at 0.10% per year. On volatility, BDGS has been the lower-risk option at 2.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USNZ has performed better with a 19.49% return vs 13.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USNZ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.87% for BDGS.

USNZ has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.53% for BDGS.

They also come from different issuers: Xtrackers and Bridges. Their fees differ too: 0.10% for USNZ and 0.87% for BDGS.

BDGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USNZ и BDGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор