Сравнение ENFR с UPGR
ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) and UPGR (Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF) are both Infrastructure Equities funds - ENFR tracks the Alerian Midstream Energy Select Index while UPGR tracks the Solactive United States Green Infrastructure ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, ENFR returned 26.02%/yr vs 2.32%/yr for UPGR. Their 0.25 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ENFR и UPGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENFR показывает доходность 25.09%, что значительно выше, чем у UPGR с доходностью 3.66%.
ENFR
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 1.56%
- 6 месяцев
- 14.82%
- С начала года
- 25.09%
- 1 год
- 25.93%
- 3 года*
- 26.02%
- 5 лет*
- 21.52%
- 10 лет*
- 11.52%
- Всё время*
- 8.37%
UPGR
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- -9.34%
- 6 месяцев
- -6.84%
- С начала года
- 3.66%
- 1 год
- 31.24%
- 3 года*
- 2.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.42%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.57M | $4.08M | $3.12M | |
| $7.24K | $10.14K | $26.68K |
Сравнение доходности по годам ENFR и UPGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 25.09% | 5.88% | 42.17% | 7.46% |
UPGR Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF | 3.66% | 35.25% | -14.72% | -15.29% |
Correlation
The correlation between ENFR and UPGR is -0.01, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.01 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2023 г. | 0.25 |
The correlation between ENFR and UPGR shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENFR vs. UPGR — Ранг доходности на риск
ENFR
UPGR
Сравнение ENFR c UPGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENFR | UPGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.17 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 1.38 | +1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.35 | 3.60 | +3.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENFR и UPGR
Максимальная просадка ENFR за все время составила -68.28%, что больше максимальной просадки UPGR в -46.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENFR и UPGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENFR | UPGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.28% | -46.60% | -21.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.64% | -22.71% | +14.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.58% | -42.33% | +26.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | -17.24% | +12.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.82% | -20.10% | +4.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 8.70% | -5.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENFR и UPGR
Текущая волатильность для Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) составляет 4.95%, в то время как у Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR) волатильность равна 10.36%. Это указывает на то, что ENFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENFR | UPGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 10.36% | -5.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.16% | 24.40% | -12.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.29% | 33.12% | -17.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.19% | 31.12% | -11.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.65% | 31.12% | -6.47% |
Сравнение комиссий ENFR и UPGR
И ENFR, и UPGR имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENFR и UPGR
Дивидендная доходность ENFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности UPGR в 0.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 4.01% | 4.77% | 4.41% | 5.48% | 5.23% | 7.86% | 7.57% | 5.81% | 3.98% | 2.98% | 3.31% | 3.34% |
UPGR Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF | 0.31% | 0.39% | 1.16% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ENFR and UPGR have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPGR has higher volatility (10.36%) compared to ENFR (4.95%). In terms of maximum drawdown, ENFR dropped -68.28% vs UPGR's -46.60%.
On 3-year performance, ENFR leads with 26.02% vs 2.32% for UPGR. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, ENFR has been the lower-risk option at 4.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ENFR has performed better with a 26.02% return vs 2.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ENFR and UPGR have the same expense ratio: 0.35% per year.
ENFR has the higher dividend yield at 4.01%, compared with 0.31% for UPGR.
ENFR tracks Alerian Midstream Energy Select Index, while UPGR tracks Solactive United States Green Infrastructure ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: SS&C and Xtrackers.
ENFR currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENFR и UPGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор