PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENFR с NFRA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENFR с NFRA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) and NFRA (FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund) are both exchange-traded funds - ENFR is a Energy Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Select Index, while NFRA is a Utilities Equities fund tracking the STOXX Global Broad Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ENFR returned 11.90%/yr vs 7.08%/yr for NFRA. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ENFR charges 0.35%/yr vs 0.47%/yr for NFRA.

Доходность

Сравнение доходности ENFR и NFRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENFR показывает доходность 26.03%, что значительно выше, чем у NFRA с доходностью 8.66%. За последние 10 лет акции ENFR превзошли акции NFRA по среднегодовой доходности: 11.90% против 7.08% соответственно.

ENFR

1 день
1.15%
1 месяц
0.77%
С начала года
26.03%
6 месяцев
24.35%
1 год
28.57%
3 года*
28.54%
5 лет*
20.19%
10 лет*
11.90%

NFRA

1 день
-0.24%
1 месяц
0.06%
С начала года
8.66%
6 месяцев
8.93%
1 год
13.74%
3 года*
12.87%
5 лет*
5.51%
10 лет*
7.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENFR и NFRA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		26.03%5.88%42.17%15.63%17.48%39.97%-24.14%21.60%-18.67%-0.19%
NFRA
FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund		8.66%18.42%4.76%8.96%-10.11%9.61%2.24%26.27%-7.74%15.92%

Correlation

The correlation between ENFR and NFRA is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2013 г.

0.57

Over the past year, the correlation between ENFR and NFRA has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ENFR и NFRA

Секторы
ENFR
NFRA

Энергетика

98.8%
11.6%

Промышленность

3.4%
25.9%

Коммунальные услуги

1.0%
25.0%

Финансовые услуги

0.2%
0.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

21.8%

Потребительский циклический сектор

-

0.2%

Потребительский защитный сектор

-

0.1%

Здравоохранение

-

3.6%

Недвижимость

-

4.7%

Технологии

-

1.8%

Энергетика

ENFR
98.8%
NFRA
11.6%

Промышленность

ENFR
3.4%
NFRA
25.9%

Коммунальные услуги

ENFR
1.0%
NFRA
25.0%

Финансовые услуги

ENFR
0.2%
NFRA
0.7%

Сырьевые материалы

ENFR

-

NFRA

-

Коммуникационные услуги

ENFR

-

NFRA
21.8%

Потребительский циклический сектор

ENFR

-

NFRA
0.2%

Потребительский защитный сектор

ENFR

-

NFRA
0.1%

Здравоохранение

ENFR

-

NFRA
3.6%

Недвижимость

ENFR

-

NFRA
4.7%

Технологии

ENFR

-

NFRA
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alerian Energy Infrastructure ETF

FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund

Часто сравнивают с ENFR:
ENFR с AMLPENFR с MLPXENFR с TPYPENFR с EMLPENFR с UMIENFR с MPLXENFR с ATMP
Часто сравнивают с NFRA:
NFRA с IGFNFRA с IFRANFRA с GIINFRA с PAVENFRA с GRIDNFRA с ASETNFRA с COPX

Доходность на риск

ENFR vs. NFRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENFR
Ранг доходности на риск ENFR: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENFR: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENFR: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENFR: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENFR: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENFR: 5353
Ранг коэф-та Мартина
NFRA
Ранг доходности на риск NFRA: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFRA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFRA: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFRA: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFRA: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFRA: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENFR c NFRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENFRNFRADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
1.33

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
1.91

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.24

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

1.89

+1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.04

6.06

+2.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENFR vs. NFRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENFR на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа NFRA равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENFR и NFRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENFRNFRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

1.33

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.43

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.47

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.48

-0.13

Просадки

Сравнение просадок ENFR и NFRA

Максимальная просадка ENFR за все время составила -68.28%, что больше максимальной просадки NFRA в -32.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENFR и NFRA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENFRNFRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.28%

-32.49%

-35.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-7.28%

-1.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.58%

-11.15%

-4.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.29%

-22.75%

+2.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.64%

-32.49%

-30.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.86%

-2.39%

-1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.98%

-4.53%

-11.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.27%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности ENFR и NFRA

Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что ENFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENFRNFRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

3.36%

+2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

8.30%

+3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.65%

10.37%

+4.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.30%

12.98%

+6.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.68%

14.97%

+9.71%

Сравнение комиссий ENFR и NFRA

ENFR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии NFRA в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENFR и NFRA

Дивидендная доходность ENFR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности NFRA в 5.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		3.98%4.77%4.41%5.48%5.23%7.86%7.57%5.81%3.98%2.98%3.31%3.34%
NFRA
FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund		5.55%6.00%3.33%2.57%2.28%2.71%2.22%2.27%3.06%2.81%2.98%2.47%

Часто задаваемые вопросы

ENFR and NFRA have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENFR has higher volatility (6.25%) compared to NFRA (3.36%). In terms of maximum drawdown, ENFR dropped -68.28% vs NFRA's -32.49%.

On 10-year performance, ENFR leads with 11.90% vs 7.08% for NFRA. On fees, ENFR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NFRA has been the lower-risk option at 3.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ENFR has performed better with a 11.90% return vs 7.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ENFR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.47% for NFRA.

NFRA has the higher dividend yield at 5.55%, compared with 3.98% for ENFR.

ENFR is categorized as Energy Equities, while NFRA is Utilities Equities. ENFR tracks Alerian Midstream Energy Select Index, while NFRA tracks STOXX Global Broad Infrastructure Index. They also come from different issuers: SS&C and FlexShares. Their fees differ too: 0.35% for ENFR and 0.47% for NFRA.

ENFR currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENFR и NFRA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор