PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENFR с CWW.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENFR с CWW.TO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) and CWW.TO (iShares Global Water Index ETF) are both exchange-traded funds - ENFR is a Energy Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Select Index, while CWW.TO is a Water Equities fund tracking the Morningstar Gbl GR CAD. Both are passively managed. Over the past 10 years, ENFR returned 11.98%/yr vs 8.23%/yr for CWW.TO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. ENFR charges 0.35%/yr vs 0.66%/yr for CWW.TO.

Доходность

Сравнение доходности ENFR и CWW.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и iShares Global Water Index ETF (CWW.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ENFR торгуется в USD, в то время как CWW.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CWW.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ENFR показывает доходность 24.93%, что значительно выше, чем у CWW.TO с доходностью 0.78%. За последние 10 лет акции ENFR превзошли акции CWW.TO по среднегодовой доходности: 11.98% против 8.23% соответственно.

ENFR

1 день
1.51%
1 месяц
-4.52%
С начала года
24.93%
6 месяцев
25.03%
1 год
27.76%
3 года*
28.90%
5 лет*
20.07%
10 лет*
11.98%

CWW.TO

1 день
0.58%
1 месяц
1.13%
С начала года
0.78%
6 месяцев
-1.55%
1 год
2.80%
3 года*
5.41%
5 лет*
2.09%
10 лет*
8.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENFR и CWW.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		24.93%5.88%42.17%15.63%17.48%39.97%-24.14%21.60%-18.67%-0.19%
CWW.TO
iShares Global Water Index ETF		0.78%15.41%-4.95%14.48%-21.37%27.63%15.89%32.56%-9.85%26.75%

Correlation

The correlation between ENFR and CWW.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2013 г.

0.25

The correlation between ENFR and CWW.TO shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.26 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ENFR и CWW.TO

Секторы
ENFR
CWW.TO

Энергетика

98.5%
1.7%

Промышленность

3.4%
44.6%

Коммунальные услуги

1.4%
45.8%

Финансовые услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

6.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

0.2%

Технологии

-

1.2%

Энергетика

ENFR
98.5%
CWW.TO
1.7%

Промышленность

ENFR
3.4%
CWW.TO
44.6%

Коммунальные услуги

ENFR
1.4%
CWW.TO
45.8%

Финансовые услуги

ENFR
0.1%
CWW.TO

-

Сырьевые материалы

ENFR

-

CWW.TO
6.0%

Коммуникационные услуги

ENFR

-

CWW.TO

-

Потребительский циклический сектор

ENFR

-

CWW.TO
0.5%

Потребительский защитный сектор

ENFR

-

CWW.TO

-

Здравоохранение

ENFR

-

CWW.TO

-

Недвижимость

ENFR

-

CWW.TO
0.2%

Технологии

ENFR

-

CWW.TO
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alerian Energy Infrastructure ETF

iShares Global Water Index ETF

Часто сравнивают с ENFR:
ENFR с AMLPENFR с MLPXENFR с TPYPENFR с UMIENFR с EMLPENFR с MPLXENFR с ATMP
Часто сравнивают с CWW.TO:
CWW.TO с FIWCWW.TO с COW.TOCWW.TO с CIF.TOCWW.TO с KBWBCWW.TO с VFV.TOCWW.TO с XAW.TOCWW.TO с VCR

Доходность на риск

ENFR vs. CWW.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENFR
Ранг доходности на риск ENFR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENFR: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENFR: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENFR: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENFR: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENFR: 5050
Ранг коэф-та Мартина
CWW.TO
Ранг доходности на риск CWW.TO: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWW.TO: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWW.TO: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWW.TO: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWW.TO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWW.TO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENFR c CWW.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и iShares Global Water Index ETF (CWW.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ENFRCWW.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
0.20

+1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
0.39

+2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.04

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

0.26

+2.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.24

0.61

+7.63

ENFR vs. CWW.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENFR на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа CWW.TO равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENFR и CWW.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ENFR и CWW.TO

Максимальная просадка ENFR за все время составила -68.28%, что больше максимальной просадки CWW.TO в -58.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENFR и CWW.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENFRCWW.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.28%

-58.39%

-9.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-10.77%

+2.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.58%

-27.70%

+12.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.29%

-34.38%

+14.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.64%

-35.26%

-27.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.71%

-10.71%

+6.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.94%

-12.73%

-3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

4.62%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ENFR и CWW.TO

Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с iShares Global Water Index ETF (CWW.TO) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что ENFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWW.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENFRCWW.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

3.45%

+2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.60%

10.89%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.86%

14.11%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.25%

25.25%

-6.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.68%

23.91%

+0.77%

Сравнение комиссий ENFR и CWW.TO

ENFR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CWW.TO в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENFR и CWW.TO

Дивидендная доходность ENFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности CWW.TO в 1.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWW.TO
iShares Global Water Index ETF		1.52%1.37%1.14%1.21%1.43%2.96%1.27%1.42%3.38%1.61%1.55%1.32%
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		4.02%4.77%4.41%5.48%5.23%7.86%7.57%5.81%3.98%2.98%3.31%3.34%

Часто задаваемые вопросы

ENFR and CWW.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ENFR is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ENFR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.66% for CWW.TO.

ENFR is categorized as Energy Equities, while CWW.TO is Water Equities. ENFR tracks Alerian Midstream Energy Select Index, while CWW.TO tracks Morningstar Gbl GR CAD. They also come from different issuers: SS&C and iShares. Their fees differ too: 0.35% for ENFR and 0.66% for CWW.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENFR и CWW.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор