Сравнение ENFR с BESF
ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) and BESF (Bastion Energy ETF) are both Energy Equities funds. ENFR is passively managed, while BESF is actively managed. Over the past year, ENFR returned 27.76% vs 61.61% for BESF. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ENFR charges 0.35%/yr vs 0.80%/yr for BESF.
Доходность
Сравнение доходности ENFR и BESF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENFR показывает доходность 24.93%, что значительно выше, чем у BESF с доходностью 16.12%.
ENFR
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 24.93%
- 6 месяцев
- 25.03%
- 1 год
- 27.76%
- 3 года*
- 28.90%
- 5 лет*
- 20.07%
- 10 лет*
- 11.98%
BESF
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- 16.12%
- 6 месяцев
- 15.17%
- 1 год
- 61.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ENFR и BESF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 24.93% | 0.64% |
BESF Bastion Energy ETF | 16.12% | 38.76% |
Correlation
The correlation between ENFR and BESF is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.58 |
The correlation between ENFR and BESF has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENFR vs. BESF — Ранг доходности на риск
ENFR
BESF
Сравнение ENFR c BESF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и Bastion Energy ETF (BESF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENFR | BESF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.41 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 5.64 | -2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.24 | 15.57 | -7.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENFR и BESF
Максимальная просадка ENFR за все время составила -68.28%, что больше максимальной просадки BESF в -10.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENFR и BESF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENFR | BESF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.28% | -10.97% | -57.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.64% | -10.97% | +2.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.71% | -8.73% | +4.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.94% | -2.74% | -13.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 3.97% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENFR и BESF
Текущая волатильность для Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) составляет 5.69%, в то время как у Bastion Energy ETF (BESF) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что ENFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BESF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENFR | BESF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 6.97% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.60% | 14.93% | -3.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.86% | 24.75% | -9.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.25% | 24.39% | -5.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.68% | 24.39% | +0.29% |
Сравнение комиссий ENFR и BESF
ENFR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BESF в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENFR и BESF
Дивидендная доходность ENFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности BESF в 5.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BESF Bastion Energy ETF | 5.86% | 6.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 4.02% | 4.77% | 4.41% | 5.48% | 5.23% | 7.86% | 7.57% | 5.81% | 3.98% | 2.98% | 3.31% | 3.34% |
Часто задаваемые вопросы
ENFR and BESF have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BESF has higher volatility (6.97%) compared to ENFR (5.69%). In terms of maximum drawdown, ENFR dropped -68.28% vs BESF's -10.97%.
On 1-year performance, BESF leads with 61.61% vs 27.76% for ENFR. On fees, ENFR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, ENFR has been the lower-risk option at 5.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BESF has performed better with a 61.61% return vs 27.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ENFR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.80% for BESF.
BESF has the higher dividend yield at 5.86%, compared with 4.02% for ENFR.
They also come from different issuers: SS&C and Bastion. Their fees differ too: 0.35% for ENFR and 0.80% for BESF.
BESF currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENFR и BESF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор