PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENDW с RAAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENDW с RAAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ENDW (Cambria Endowment Style ETF) and RAAX (VanEck Inflation Allocation ETF) are both exchange-traded funds - ENDW is a Global Allocation fund actively managed by Cambria, while RAAX is a Diversified Portfolio fund actively managed by VanEck. Both are actively managed. Over the past year, ENDW returned 27.79% vs 37.19% for RAAX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. ENDW charges 0.29%/yr vs 0.78%/yr for RAAX.

Доходность

Сравнение доходности ENDW и RAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Endowment Style ETF (ENDW) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENDW показывает доходность 10.76%, что значительно ниже, чем у RAAX с доходностью 19.15%.

ENDW

1 день
-0.63%
1 месяц
1.86%
С начала года
10.76%
6 месяцев
11.08%
1 год
27.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RAAX

1 день
0.39%
1 месяц
-1.28%
С начала года
19.15%
6 месяцев
19.65%
1 год
37.19%
3 года*
22.13%
5 лет*
13.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENDW и RAAX

2026 (YTD)2025
ENDW
Cambria Endowment Style ETF		10.76%30.77%
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		19.15%25.95%

Correlation

The correlation between ENDW and RAAX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2025 г.

0.42

Сравнение распределения секторов ENDW и RAAX

Секторы
ENDW
RAAX

Финансовые услуги

17.5%
0.0%

Технологии

13.9%
1.7%

Промышленность

13.9%
28.6%

Энергетика

13.2%
32.6%

Потребительский циклический сектор

9.6%
1.0%

Недвижимость

9.1%
5.0%

Сырьевые материалы

6.2%
17.4%

Коммуникационные услуги

4.6%
0.1%

Здравоохранение

4.6%
0.2%

Потребительский защитный сектор

4.0%
0.5%

Коммунальные услуги

3.5%
13.0%

Финансовые услуги

ENDW
17.5%
RAAX
0.0%

Технологии

ENDW
13.9%
RAAX
1.7%

Промышленность

ENDW
13.9%
RAAX
28.6%

Энергетика

ENDW
13.2%
RAAX
32.6%

Потребительский циклический сектор

ENDW
9.6%
RAAX
1.0%

Недвижимость

ENDW
9.1%
RAAX
5.0%

Сырьевые материалы

ENDW
6.2%
RAAX
17.4%

Коммуникационные услуги

ENDW
4.6%
RAAX
0.1%

Здравоохранение

ENDW
4.6%
RAAX
0.2%

Потребительский защитный сектор

ENDW
4.0%
RAAX
0.5%

Коммунальные услуги

ENDW
3.5%
RAAX
13.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Endowment Style ETF

VanEck Inflation Allocation ETF

Часто сравнивают с ENDW:
ENDW с TRTYENDW с GAAENDW с MAPPENDW с MOODENDW с DYTAENDW с MNAENDW с RSSB
Часто сравнивают с RAAX:
RAAX с RLYRAAX с LCRRAAX с INFLRAAX с AOKRAAX с XLRERAAX с SPYRAAX с QUAL

Доходность на риск

ENDW vs. RAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENDW
Ранг доходности на риск ENDW: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENDW: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENDW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENDW: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENDW: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENDW: 8585
Ранг коэф-та Мартина
RAAX
Ранг доходности на риск RAAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAAX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAAX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENDW c RAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Endowment Style ETF (ENDW) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENDWRAAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
2.75

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
3.57

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.50

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.34

5.64

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.69

21.06

-3.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENDW vs. RAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENDW на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RAAX равному 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENDW и RAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENDWRAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

2.75

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.50

0.62

+2.89

Просадки

Сравнение просадок ENDW и RAAX

Максимальная просадка ENDW за все время составила -6.44%, что меньше максимальной просадки RAAX в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENDW и RAAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENDWRAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.44%

-33.91%

+27.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.44%

-6.62%

+0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.59%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-2.53%

+1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.81%

-6.78%

+5.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

1.77%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ENDW и RAAX

Текущая волатильность для Cambria Endowment Style ETF (ENDW) составляет 2.78%, в то время как у VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) волатильность равна 2.95%. Это указывает на то, что ENDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENDWRAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

2.95%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.62%

11.58%

-3.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.13%

13.60%

-3.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.00%

15.60%

-4.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.00%

15.76%

-4.76%

Сравнение комиссий ENDW и RAAX

ENDW берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии RAAX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENDW и RAAX

Дивидендная доходность ENDW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности RAAX в 1.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ENDW
Cambria Endowment Style ETF		2.18%1.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		1.96%2.34%1.91%3.66%1.53%8.72%6.27%2.37%0.56%

Часто задаваемые вопросы

ENDW and RAAX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RAAX has higher volatility (2.95%) compared to ENDW (2.78%). In terms of maximum drawdown, ENDW dropped -6.44% vs RAAX's -33.91%.

On 1-year performance, RAAX leads with 37.19% vs 27.79% for ENDW. On fees, ENDW is cheaper at 0.29% per year. On volatility, ENDW has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RAAX has performed better with a 37.19% return vs 27.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ENDW is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.78% for RAAX.

ENDW has the higher dividend yield at 2.18%, compared with 1.96% for RAAX.

ENDW is categorized as Global Allocation, while RAAX is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Cambria and VanEck. Their fees differ too: 0.29% for ENDW and 0.78% for RAAX.

ENDW currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 2.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENDW и RAAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор