Сравнение ENDW с ELM
ENDW (Cambria Endowment Style ETF) and ELM (Elm Market Navigator ETF) are both exchange-traded funds - ENDW is a Global Allocation fund actively managed by Cambria, while ELM is a Tactical Allocation fund actively managed by Elm. Both are actively managed. Over the past year, ENDW returned 25.06% vs 17.21% for ELM. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ENDW charges 0.29%/yr vs 0.24%/yr for ELM.
Доходность
Сравнение доходности ENDW и ELM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENDW показывает доходность 8.64%, что значительно выше, чем у ELM с доходностью 6.28%.
ENDW
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- 8.64%
- 6 месяцев
- 7.91%
- 1 год
- 25.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ELM
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 6.28%
- 6 месяцев
- 6.39%
- 1 год
- 17.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ENDW и ELM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ENDW Cambria Endowment Style ETF | 8.64% | 29.25% |
ELM Elm Market Navigator ETF | 6.28% | 17.86% |
Correlation
The correlation between ENDW and ELM is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2025 г. | 0.83 |
The correlation between ENDW and ELM has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENDW vs. ELM — Ранг доходности на риск
ENDW
ELM
Сравнение ENDW c ELM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Endowment Style ETF (ENDW) и Elm Market Navigator ETF (ELM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENDW | ELM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.33 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.91 | 2.30 | +1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.60 | 9.37 | +6.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENDW и ELM
Максимальная просадка ENDW за все время составила -6.44%, что меньше максимальной просадки ELM в -9.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENDW и ELM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENDW | ELM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.44% | -9.02% | +2.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.44% | -7.52% | +1.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.53% | -1.76% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.84% | -1.32% | +0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 1.84% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENDW и ELM
Cambria Endowment Style ETF (ENDW) и Elm Market Navigator ETF (ELM) имеют волатильность 3.75% и 3.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENDW | ELM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 3.63% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.20% | 8.11% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.51% | 9.79% | +0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.27% | 10.46% | +0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.27% | 10.46% | +0.81% |
Сравнение комиссий ENDW и ELM
ENDW берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии ELM в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENDW и ELM
Дивидендная доходность ENDW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности ELM в 2.55%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ELM Elm Market Navigator ETF | 2.55% | 2.71% |
ENDW Cambria Endowment Style ETF | 2.23% | 1.91% |
Часто задаваемые вопросы
ENDW and ELM have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENDW has higher volatility (3.75%) compared to ELM (3.63%). In terms of maximum drawdown, ENDW dropped -6.44% vs ELM's -9.02%.
On 1-year performance, ENDW leads with 25.06% vs 17.21% for ELM. On fees, ELM is cheaper at 0.24% per year. On volatility, ELM has been the lower-risk option at 3.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ENDW has performed better with a 25.06% return vs 17.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ELM is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.29% for ENDW.
ELM has the higher dividend yield at 2.55%, compared with 2.23% for ENDW.
ENDW is categorized as Global Allocation, while ELM is Tactical Allocation. They also come from different issuers: Cambria and Elm. Their fees differ too: 0.29% for ENDW and 0.24% for ELM.
ENDW currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENDW и ELM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор