PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENDW с ELM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENDW с ELM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ENDW (Cambria Endowment Style ETF) and ELM (Elm Market Navigator ETF) are both exchange-traded funds - ENDW is a Global Allocation fund actively managed by Cambria, while ELM is a Tactical Allocation fund actively managed by Elm. Both are actively managed. Over the past year, ENDW returned 27.79% vs 19.85% for ELM. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ENDW charges 0.29%/yr vs 0.24%/yr for ELM.

Доходность

Сравнение доходности ENDW и ELM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Endowment Style ETF (ENDW) и Elm Market Navigator ETF (ELM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENDW показывает доходность 10.76%, что значительно выше, чем у ELM с доходностью 7.56%.

ENDW

1 день
-0.63%
1 месяц
1.86%
С начала года
10.76%
6 месяцев
11.08%
1 год
27.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ELM

1 день
-0.58%
1 месяц
2.88%
С начала года
7.56%
6 месяцев
8.51%
1 год
19.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENDW и ELM

2026 (YTD)2025
ENDW
Cambria Endowment Style ETF		10.76%30.77%
ELM
Elm Market Navigator ETF		7.56%18.76%

Correlation

The correlation between ENDW and ELM is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2025 г.

0.83

The correlation between ENDW and ELM has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ENDW и ELM

Секторы
ENDW
ELM

Финансовые услуги

17.5%
18.3%

Технологии

13.9%
22.0%

Промышленность

13.9%
12.6%

Энергетика

13.2%
4.8%

Потребительский циклический сектор

9.6%
9.1%

Недвижимость

9.1%
4.7%

Сырьевые материалы

6.2%
5.4%

Коммуникационные услуги

4.6%
6.6%

Здравоохранение

4.6%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.0%
5.2%

Коммунальные услуги

3.5%
3.0%

Финансовые услуги

ENDW
17.5%
ELM
18.3%

Технологии

ENDW
13.9%
ELM
22.0%

Промышленность

ENDW
13.9%
ELM
12.6%

Энергетика

ENDW
13.2%
ELM
4.8%

Потребительский циклический сектор

ENDW
9.6%
ELM
9.1%

Недвижимость

ENDW
9.1%
ELM
4.7%

Сырьевые материалы

ENDW
6.2%
ELM
5.4%

Коммуникационные услуги

ENDW
4.6%
ELM
6.6%

Здравоохранение

ENDW
4.6%
ELM
8.3%

Потребительский защитный сектор

ENDW
4.0%
ELM
5.2%

Коммунальные услуги

ENDW
3.5%
ELM
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Endowment Style ETF

Elm Market Navigator ETF

Часто сравнивают с ENDW:
ENDW с TRTYENDW с GAAENDW с MAPPENDW с MOODENDW с DYTAENDW с MNAENDW с RSSB
Часто сравнивают с ELM:
ELM с GMMAELM с AGOXELM с COROELM с GDTELM с ALLWELM с MOODELM с SFTY

Доходность на риск

ENDW vs. ELM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENDW
Ранг доходности на риск ENDW: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENDW: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENDW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENDW: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENDW: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENDW: 8585
Ранг коэф-та Мартина
ELM
Ранг доходности на риск ELM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELM: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELM: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENDW c ELM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Endowment Style ETF (ENDW) и Elm Market Navigator ETF (ELM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENDWELMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
2.13

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
3.00

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.40

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.34

2.65

+1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.69

11.00

+6.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENDW vs. ELM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENDW на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ELM равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENDW и ELM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENDWELMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

2.13

+0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.50

1.49

+2.01

Просадки

Сравнение просадок ENDW и ELM

Максимальная просадка ENDW за все время составила -6.44%, что меньше максимальной просадки ELM в -9.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENDW и ELM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENDWELMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.44%

-9.02%

+2.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.44%

-7.52%

+1.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-0.58%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.81%

-1.32%

+0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

1.81%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ENDW и ELM

Cambria Endowment Style ETF (ENDW) имеет более высокую волатильность в 2.78% по сравнению с Elm Market Navigator ETF (ELM) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что ENDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ELM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENDWELMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

2.59%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.62%

7.52%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.13%

9.38%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.00%

10.27%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.00%

10.27%

+0.73%

Сравнение комиссий ENDW и ELM

ENDW берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии ELM в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENDW и ELM

Дивидендная доходность ENDW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности ELM в 2.52%

ПозицияTTM2025
ELM
Elm Market Navigator ETF		2.52%2.71%
ENDW
Cambria Endowment Style ETF		2.18%1.91%

Часто задаваемые вопросы

ENDW and ELM have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENDW has higher volatility (2.78%) compared to ELM (2.59%). In terms of maximum drawdown, ENDW dropped -6.44% vs ELM's -9.02%.

On 1-year performance, ENDW leads with 27.79% vs 19.85% for ELM. On fees, ELM is cheaper at 0.24% per year. On volatility, ELM has been the lower-risk option at 2.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ENDW has performed better with a 27.79% return vs 19.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ELM is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.29% for ENDW.

ELM has the higher dividend yield at 2.52%, compared with 2.18% for ENDW.

ENDW is categorized as Global Allocation, while ELM is Tactical Allocation. They also come from different issuers: Cambria and Elm. Their fees differ too: 0.29% for ENDW and 0.24% for ELM.

ENDW currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENDW и ELM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор