Сравнение ENDW с BPH
ENDW (Cambria Endowment Style ETF) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - ENDW is a Global Allocation fund actively managed by Cambria, while BPH is a Energy Equities fund actively managed by Precidian. Both are actively managed. Their 0.02 correlation means their historical movements had little consistent relationship. ENDW charges 0.29%/yr vs 0.19%/yr for BPH.
Доходность
Сравнение доходности ENDW и BPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ENDW
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 2.36%
- 6 месяцев
- 7.61%
- С начала года
- 13.13%
- 1 год
- 24.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 33.36%
BPH
- 1 день
- -2.84%
- 1 месяц
- 9.16%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $42.73K | $46.69K | $50.13K | |
| $417.73K | $548.09K | $402.87K |
Сравнение доходности по годам ENDW и BPH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ENDW Cambria Endowment Style ETF | 3.05% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | -3.22% |
Correlation
The correlation between ENDW and BPH is 0.02, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENDW vs. BPH — Ранг доходности на риск
ENDW
BPH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ENDW c BPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Endowment Style ETF (ENDW) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENDW | BPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.64 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENDW и BPH
Максимальная просадка ENDW за все время составила -6.44%, что меньше максимальной просадки BPH в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENDW и BPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENDW | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.44% | -15.58% | +9.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -8.41% | +8.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.85% | -5.61% | +4.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ENDW и BPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENDW | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.36% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.99% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.36% | 30.27% | -19.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.01% | 30.27% | -19.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.01% | 30.27% | -19.26% |
Сравнение комиссий ENDW и BPH
ENDW берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии BPH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENDW и BPH
Дивидендная доходность ENDW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности BPH в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.52% | 0.00% |
ENDW Cambria Endowment Style ETF | 2.41% | 1.91% |
Часто задаваемые вопросы
ENDW and BPH have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.29% for ENDW.
ENDW has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 0.52% for BPH.
ENDW is categorized as Global Allocation, while BPH is Energy Equities. They also come from different issuers: Cambria and Precidian. Their fees differ too: 0.29% for ENDW and 0.19% for BPH.
Подберите оптимальное распределение для ENDW и BPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор