Сравнение ENB с TMUS
ENB (Enbridge Inc.) and TMUS (T-Mobile US, Inc.) are both stocks. ENB operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while TMUS operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, ENB returned 9.68%/yr vs 16.66%/yr for TMUS. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENB и TMUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENB показывает доходность 21.23%, что значительно выше, чем у TMUS с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции ENB уступали акциям TMUS по среднегодовой доходности: 9.68% против 16.66% соответственно.
ENB
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 21.23%
- 6 месяцев
- 21.95%
- 1 год
- 27.43%
- 3 года*
- 22.21%
- 5 лет*
- 14.42%
- 10 лет*
- 9.68%
TMUS
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -2.11%
- 1 год
- -15.76%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- 16.66%
Сравнение доходности по годам ENB и TMUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENB Enbridge Inc. | 21.23% | 19.51% | 26.35% | -1.13% | 6.46% | 30.83% | -13.60% | 36.05% | -15.53% | -2.73% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | -5.91% | -6.58% | 39.70% | 15.02% | 20.71% | -13.99% | 71.96% | 23.28% | 0.16% | 10.43% |
Correlation
The correlation between ENB and TMUS is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2007 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
ENB:
$4.92
TMUS:
$9.41
ENB:
11.48
TMUS:
20.09
ENB:
0.53
TMUS:
0.31
ENB:
1.34
TMUS:
2.34
ENB:
$69.05B
TMUS:
$90.53B
ENB:
$15.35B
TMUS:
$34.92B
ENB:
$17.09B
TMUS:
$28.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENB vs. TMUS — Ранг доходности на риск
ENB
TMUS
Сравнение ENB c TMUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enbridge Inc. (ENB) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENB | TMUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.91 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | -0.52 | +3.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.64 | -0.88 | +8.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENB и TMUS
Максимальная просадка ENB за все время составила -46.35%, что меньше максимальной просадки TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENB и TMUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENB | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.35% | -86.29% | +39.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.10% | -30.37% | +21.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.29% | -33.65% | +18.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.32% | -33.65% | +5.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.07% | -33.65% | -10.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | -29.12% | +26.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.83% | -25.96% | +15.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.64% | 17.87% | -14.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENB и TMUS
Текущая волатильность для Enbridge Inc. (ENB) составляет 5.99%, в то время как у T-Mobile US, Inc. (TMUS) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что ENB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENB | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 7.72% | -1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.96% | 19.08% | -6.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 24.99% | -8.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.65% | 23.90% | -5.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.33% | 26.08% | -1.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENB и TMUS
Дивидендная доходность ENB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности TMUS в 2.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENB Enbridge Inc. | 4.91% | 5.66% | 6.28% | 7.31% | 6.80% | 6.85% | 7.55% | 5.58% | 6.68% | 4.71% | 4.13% | 4.71% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 2.08% | 1.80% | 1.28% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENB и TMUS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enbridge Inc. и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ENB и TMUS
ENB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 22.36B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TMUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ENB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.23B при выручке в 22.36B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
TMUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
ENB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.36B, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
TMUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
ENB and TMUS have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMUS has higher volatility (7.72%) compared to ENB (5.99%). In terms of maximum drawdown, ENB dropped -46.35% vs TMUS's -86.29%.
ENB currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENB и TMUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор