Сравнение EMXF с TJUN
EMXF (iShares ESG Advanced MSCI EM ETF) and TJUN (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June) are both exchange-traded funds - EMXF is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Choice ESG Screened 5% Issuer Capped Index, while TJUN is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. EMXF charges 0.16%/yr vs 0.95%/yr for TJUN.
Доходность
Сравнение доходности EMXF и TJUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMXF показывает доходность 24.08%, что значительно выше, чем у TJUN с доходностью 5.26%.
EMXF
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 5.84%
- С начала года
- 24.08%
- 6 месяцев
- 26.64%
- 1 год
- 44.86%
- 3 года*
- 20.65%
- 5 лет*
- 7.03%
- 10 лет*
- —
TJUN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- 6.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMXF и TJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EMXF iShares ESG Advanced MSCI EM ETF | 24.08% | 15.14% |
TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June | 5.26% | 11.69% |
Correlation
The correlation between EMXF and TJUN is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMXF vs. TJUN — Ранг доходности на риск
EMXF
TJUN
Сравнение EMXF c TJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June (TJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMXF | TJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.82 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMXF | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 2.48 | -1.97 |
Просадки
Сравнение просадок EMXF и TJUN
Максимальная просадка EMXF за все время составила -33.13%, что больше максимальной просадки TJUN в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXF и TJUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMXF | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.13% | -4.47% | -28.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.53% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.93% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | 0.00% | -1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.02% | -0.59% | -11.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EMXF и TJUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMXF | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.94% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.15% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 7.52% | +11.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.15% | 7.52% | +14.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.76% | 7.52% | +14.24% |
Сравнение комиссий EMXF и TJUN
EMXF берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии TJUN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMXF и TJUN
Дивидендная доходность EMXF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, тогда как TJUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMXF iShares ESG Advanced MSCI EM ETF | 2.77% | 3.43% | 2.92% | 2.25% | 2.42% | 1.87% | 0.41% |
TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMXF and TJUN have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMXF is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMXF is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.95% for TJUN.
EMXF has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 0.00% for TJUN.
EMXF is categorized as Emerging Markets Equities, while TJUN is Defined Outcome. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.16% for EMXF and 0.95% for TJUN.
Подберите оптимальное распределение для EMXF и TJUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор