Сравнение EMXF с EVLU
EMXF (iShares ESG Advanced MSCI EM ETF) and EVLU (iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF) are both Emerging Markets Equities funds from iShares - EMXF tracks the MSCI Emerging Markets Choice ESG Screened 5% Issuer Capped Index while EVLU tracks the MSCI Emerging Markets Value Factor Select Index (Net). Both are passively managed. Over the past year, EMXF returned 31.79% vs 48.68% for EVLU. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. EMXF charges 0.16%/yr vs 0.35%/yr for EVLU.
Доходность
Сравнение доходности EMXF и EVLU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMXF показывает доходность 20.14%, что значительно ниже, чем у EVLU с доходностью 25.81%.
EMXF
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -4.52%
- 6 месяцев
- 15.25%
- С начала года
- 20.14%
- 1 год
- 31.79%
- 3 года*
- 18.26%
- 5 лет*
- 6.94%
- 10 лет*
- —
EVLU
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -4.45%
- 6 месяцев
- 18.98%
- С начала года
- 25.81%
- 1 год
- 48.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMXF и EVLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EMXF iShares ESG Advanced MSCI EM ETF | 20.14% | 29.40% | 0.95% |
EVLU iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF | 25.81% | 38.54% | 1.21% |
Correlation
The correlation between EMXF and EVLU is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г. | 0.91 |
The correlation between EMXF and EVLU has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMXF vs. EVLU — Ранг доходности на риск
EMXF
EVLU
Сравнение EMXF c EVLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF) и iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMXF | EVLU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.42 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 3.79 | -1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.88 | 11.98 | -3.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMXF и EVLU
Максимальная просадка EMXF за все время составила -33.13%, что больше максимальной просадки EVLU в -17.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXF и EVLU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMXF | EVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.13% | -17.17% | -15.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.53% | -12.90% | +0.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.93% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | -8.25% | +0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.86% | -3.64% | -8.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 4.08% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMXF и EVLU
iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) с волатильностью 6.62%. Это указывает на то, что EMXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMXF | EVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.85% | 6.62% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.09% | 18.28% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.87% | 20.63% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.60% | 20.41% | +2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.00% | 20.41% | +1.59% |
Сравнение комиссий EMXF и EVLU
EMXF берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии EVLU в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMXF и EVLU
Дивидендная доходность EMXF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности EVLU в 3.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMXF iShares ESG Advanced MSCI EM ETF | 2.76% | 3.43% | 2.92% | 2.25% | 2.42% | 1.87% | 0.41% |
EVLU iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF | 3.87% | 5.20% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, EMXF and EVLU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
EMXF has higher volatility (7.85%) compared to EVLU (6.62%). In terms of maximum drawdown, EMXF dropped -33.13% vs EVLU's -17.17%.
On 1-year performance, EVLU leads with 48.68% vs 31.79% for EMXF. On fees, EMXF is cheaper at 0.16% per year. On volatility, EVLU has been the lower-risk option at 6.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EVLU has performed better with a 48.68% return vs 31.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMXF is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.35% for EVLU.
EVLU has the higher dividend yield at 3.87%, compared with 2.76% for EMXF.
EMXF tracks MSCI Emerging Markets Choice ESG Screened 5% Issuer Capped Index, while EVLU tracks MSCI Emerging Markets Value Factor Select Index (Net). Their fees differ too: 0.16% for EMXF and 0.35% for EVLU.
EVLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMXF и EVLU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор