PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMXC с KEMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMXC с KEMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMXC (iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF) and KEMX (KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF) are both exchange-traded funds - EMXC is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index, while KEMX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMXC returned 12.47%/yr vs 13.24%/yr for KEMX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. EMXC charges 0.49%/yr vs 0.25%/yr for KEMX.

Доходность

Сравнение доходности EMXC и KEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EMXC показывает доходность 39.90%, а KEMX немного выше – 40.51%.

EMXC

1 день
-1.28%
1 месяц
8.45%
С начала года
39.90%
6 месяцев
45.10%
1 год
73.97%
3 года*
28.52%
5 лет*
12.47%
10 лет*
—

KEMX

1 день
-1.23%
1 месяц
8.82%
С начала года
40.51%
6 месяцев
46.50%
1 год
75.91%
3 года*
29.24%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMXC и KEMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		39.90%35.14%2.68%18.96%-19.56%8.54%12.76%5.80%
KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		40.51%38.28%0.36%20.57%-19.35%10.55%12.84%7.93%

Correlation

The correlation between EMXC and KEMX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2019 г.

0.95

The correlation between EMXC and KEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMXC и KEMX

Секторы
EMXC
KEMX

Технологии

45.0%
41.2%

Финансовые услуги

19.6%
20.7%

Промышленность

8.3%
8.6%

Сырьевые материалы

6.8%
8.2%

Потребительский циклический сектор

4.5%
5.4%

Энергетика

4.2%
4.8%

Коммуникационные услуги

3.4%
3.2%

Потребительский защитный сектор

2.9%
3.0%

Коммунальные услуги

2.3%
2.0%

Здравоохранение

2.2%
1.7%

Недвижимость

1.0%
1.2%

Технологии

EMXC
45.0%
KEMX
41.2%

Финансовые услуги

EMXC
19.6%
KEMX
20.7%

Промышленность

EMXC
8.3%
KEMX
8.6%

Сырьевые материалы

EMXC
6.8%
KEMX
8.2%

Потребительский циклический сектор

EMXC
4.5%
KEMX
5.4%

Энергетика

EMXC
4.2%
KEMX
4.8%

Коммуникационные услуги

EMXC
3.4%
KEMX
3.2%

Потребительский защитный сектор

EMXC
2.9%
KEMX
3.0%

Коммунальные услуги

EMXC
2.3%
KEMX
2.0%

Здравоохранение

EMXC
2.2%
KEMX
1.7%

Недвижимость

EMXC
1.0%
KEMX
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF

Часто сравнивают с EMXC:
EMXC с XCEMEMXC с IEMGEMXC с VWOEMXC с EEMEMXC с SPEMEMXC с VEXCEMXC с VNM
Часто сравнивают с KEMX:
KEMX с XCEMKEMX с KLIPKEMX с KOKUKEMX с VOOKEMX с SPYKEMX с XLUKEMX с STXE

Доходность на риск

EMXC vs. KEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMXC
Ранг доходности на риск EMXC: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC: 9090
Ранг коэф-та Мартина
KEMX
Ранг доходности на риск KEMX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEMX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEMX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEMX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEMX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMXC c KEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMXCKEMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.42
3.40

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.21
4.13

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.59

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.16

4.97

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.85

19.78

+1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMXC vs. KEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMXC на текущий момент составляет 3.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KEMX равному 3.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMXC и KEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMXCKEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42

3.40

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.73

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.67

-0.13

Просадки

Сравнение просадок EMXC и KEMX

Максимальная просадка EMXC за все время составила -42.81%, что больше максимальной просадки KEMX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXC и KEMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMXCKEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.81%

-38.80%

-4.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.41%

-15.36%

+0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.12%

-19.62%

+0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.91%

-30.85%

+1.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-2.52%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.19%

-8.85%

-1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

3.85%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности EMXC и KEMX

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) имеют волатильность 9.83% и 9.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMXCKEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.83%

9.80%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.41%

19.96%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.75%

22.44%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

18.21%

-0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.82%

20.94%

-1.12%

Сравнение комиссий EMXC и KEMX

EMXC берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии KEMX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMXC и KEMX

Дивидендная доходность EMXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности KEMX в 2.33%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		2.01%2.82%2.69%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%
KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		2.33%3.28%3.39%2.00%4.10%4.79%1.69%2.77%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, EMXC and KEMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EMXC has higher volatility (9.83%) compared to KEMX (9.80%). In terms of maximum drawdown, EMXC dropped -42.81% vs KEMX's -38.80%.

On 5-year performance, KEMX leads with 13.24% vs 12.47% for EMXC. On fees, KEMX is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KEMX has performed better with a 13.24% return vs 12.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KEMX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for EMXC.

KEMX has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 2.01% for EMXC.

EMXC is categorized as Emerging Markets Equities, while KEMX is Foreign Large Cap Equities. Both ETFs track MSCI Emerging Markets ex China Index. They also come from different issuers: iShares and CICC. Their fees differ too: 0.49% for EMXC and 0.25% for KEMX.

EMXC currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs 3.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMXC и KEMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор