PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMXC с FTXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMXC с FTXL

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

EMXC (iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF) and FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - EMXC is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index, while FTXL is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMXC returned 12.14%/yr vs 33.62%/yr for FTXL. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMXC charges 0.49%/yr vs 0.60%/yr for FTXL.

Доходность

Сравнение доходности EMXC и FTXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMXC показывает доходность 37.25%, что значительно ниже, чем у FTXL с доходностью 108.47%.

EMXC

1 день
0.55%
1 месяц
2.60%
С начала года
37.25%
6 месяцев
42.23%
1 год
67.80%
3 года*
26.47%
5 лет*
12.14%
10 лет*
—

FTXL

1 день
2.27%
1 месяц
10.74%
С начала года
108.47%
6 месяцев
110.95%
1 год
204.23%
3 года*
57.13%
5 лет*
33.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMXC и FTXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		37.25%35.14%2.68%18.96%-19.56%8.54%12.76%15.80%-12.96%7.16%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		108.47%48.94%7.59%54.41%-33.88%36.04%46.08%61.77%-14.47%15.90%

Correlation

The correlation between EMXC and FTXL is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2017 г.

0.62

The correlation between EMXC and FTXL has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMXC и FTXL

Секторы
EMXC
FTXL

Технологии

52.4%
99.7%

Финансовые услуги

17.4%

-

Промышленность

6.9%
0.3%

Сырьевые материалы

6.0%

-

Потребительский циклический сектор

4.1%

-

Энергетика

3.4%

-

Коммуникационные услуги

3.0%

-

Потребительский защитный сектор

2.4%

-

Коммунальные услуги

1.9%

-

Здравоохранение

1.8%

-

Недвижимость

0.8%

-

Технологии

EMXC
52.4%
FTXL
99.7%

Финансовые услуги

EMXC
17.4%
FTXL

-

Промышленность

EMXC
6.9%
FTXL
0.3%

Сырьевые материалы

EMXC
6.0%
FTXL

-

Потребительский циклический сектор

EMXC
4.1%
FTXL

-

Энергетика

EMXC
3.4%
FTXL

-

Коммуникационные услуги

EMXC
3.0%
FTXL

-

Потребительский защитный сектор

EMXC
2.4%
FTXL

-

Коммунальные услуги

EMXC
1.9%
FTXL

-

Здравоохранение

EMXC
1.8%
FTXL

-

Недвижимость

EMXC
0.8%
FTXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

Часто сравнивают с EMXC:
EMXC с XCEMEMXC с IEMGEMXC с VWOEMXC с EEMEMXC с SPEMEMXC с VEXCEMXC с VNM
Часто сравнивают с FTXL:
FTXL с SMHFTXL с PSIFTXL с XSDFTXL с SOXXFTXL с SOXSFTXL с XLKFTXL с SOXL

Доходность на риск

EMXC vs. FTXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMXC
Ранг доходности на риск EMXC: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FTXL
Ранг доходности на риск FTXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMXC c FTXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMXCFTXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
5.10

-2.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
4.76

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.66

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.55

13.68

-9.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.51

47.98

-30.47

EMXC vs. FTXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMXC на текущий момент составляет 2.74, что ниже коэффициента Шарпа FTXL равного 5.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMXC и FTXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMXC и FTXL

Максимальная просадка EMXC за все время составила -42.81%, примерно равная максимальной просадке FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXC и FTXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMXCFTXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.81%

-43.87%

+1.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.41%

-14.51%

+0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.12%

-41.57%

+22.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.91%

-43.87%

+14.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

-3.35%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.17%

-10.54%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

4.13%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности EMXC и FTXL

Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) составляет 12.83%, в то время как у First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) волатильность равна 19.23%. Это указывает на то, что EMXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMXCFTXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.83%

19.23%

-6.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.90%

32.79%

-10.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.90%

38.90%

-15.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.00%

36.63%

-18.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.07%

34.55%

-14.48%

Сравнение комиссий EMXC и FTXL

EMXC берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FTXL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMXC и FTXL

Дивидендная доходность EMXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности FTXL в 0.13%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		2.05%2.82%2.69%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%0.00%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		0.13%0.28%0.54%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.71%0.47%0.12%

Часто задаваемые вопросы

EMXC and FTXL have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTXL has higher volatility (19.23%) compared to EMXC (12.83%). In terms of maximum drawdown, EMXC dropped -42.81% vs FTXL's -43.87%.

On 5-year performance, FTXL leads with 33.62% vs 12.14% for EMXC. On fees, EMXC is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EMXC has been the lower-risk option at 12.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FTXL has performed better with a 33.62% return vs 12.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMXC is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for FTXL.

EMXC has the higher dividend yield at 2.05%, compared with 0.13% for FTXL.

EMXC is categorized as Emerging Markets Equities, while FTXL is Semiconductors. EMXC tracks MSCI Emerging Markets ex China Index, while FTXL tracks Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.49% for EMXC and 0.60% for FTXL.

FTXL currently has the higher Sharpe Ratio (5.10 vs 2.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMXC и FTXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор