PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EMXC с EMCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMXC с EMCS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EMXC (iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF) and EMCS (Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF) are both Emerging Markets Equities funds - EMXC tracks the MSCI Emerging Markets ex China Index while EMCS tracks the MSCI Emerging Markets Climate Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMXC returned 11.26%/yr vs 6.98%/yr for EMCS. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. EMXC charges 0.49%/yr vs 0.15%/yr for EMCS.

Доходность

Сравнение доходности EMXC и EMCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMXC показывает доходность 28.41%, что значительно выше, чем у EMCS с доходностью 23.30%.

EMXC

1 день
-2.60%
1 месяц
-8.51%
6 месяцев
20.82%
С начала года
28.41%
1 год
49.05%
3 года*
22.79%
5 лет*
11.26%
10 лет*
—

EMCS

1 день
-2.52%
1 месяц
-6.45%
6 месяцев
16.44%
С начала года
23.30%
1 год
40.24%
3 года*
22.49%
5 лет*
6.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMXC и EMCS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		28.41%35.14%2.68%18.96%-19.56%8.54%12.76%15.80%-2.06%
EMCS
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF		23.30%38.71%10.12%5.68%-23.58%-2.02%19.72%19.54%-1.41%

Correlation

The correlation between EMXC and EMCS is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2018 г.

0.87

The correlation between EMXC and EMCS has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMXC и EMCS

Секторы
EMXC
EMCS

Технологии

52.4%
50.7%

Финансовые услуги

17.4%
26.0%

Промышленность

6.9%
1.2%

Сырьевые материалы

6.0%
2.6%

Потребительский циклический сектор

4.1%
9.1%

Энергетика

3.4%
1.2%

Коммуникационные услуги

3.0%
7.4%

Потребительский защитный сектор

2.4%
0.0%

Коммунальные услуги

1.9%
0.0%

Здравоохранение

1.8%
0.0%

Недвижимость

0.8%
1.8%

Технологии

EMXC
52.4%
EMCS
50.7%

Финансовые услуги

EMXC
17.4%
EMCS
26.0%

Промышленность

EMXC
6.9%
EMCS
1.2%

Сырьевые материалы

EMXC
6.0%
EMCS
2.6%

Потребительский циклический сектор

EMXC
4.1%
EMCS
9.1%

Энергетика

EMXC
3.4%
EMCS
1.2%

Коммуникационные услуги

EMXC
3.0%
EMCS
7.4%

Потребительский защитный сектор

EMXC
2.4%
EMCS
0.0%

Коммунальные услуги

EMXC
1.9%
EMCS
0.0%

Здравоохранение

EMXC
1.8%
EMCS
0.0%

Недвижимость

EMXC
0.8%
EMCS
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF

Часто сравнивают с EMXC:
EMXC с XCEMEMXC с IEMGEMXC с VWOEMXC с EEMEMXC с VEXCEMXC с SPEMEMXC с VNM
Часто сравнивают с EMCS:
EMCS с SNPDEMCS с BHYBEMCS с TDECEMCS с FEMEMCS с EDOGEMCS с VEXCEMCS с SCHE

Доходность на риск

EMXC vs. EMCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMXC
Ранг доходности на риск EMXC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
EMCS
Ранг доходности на риск EMCS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCS: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMXC c EMCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMXCEMCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.53

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
2.06

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.29

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

2.82

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.45

9.39

+2.06

EMXC vs. EMCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMXC на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMCS равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMXC и EMCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMXC и EMCS

Максимальная просадка EMXC за все время составила -42.81%, примерно равная максимальной просадке EMCS в -44.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXC и EMCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMXCEMCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.81%

-44.86%

+2.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.41%

-14.32%

-0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.12%

-16.73%

-2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.91%

-39.72%

+10.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.87%

-10.93%

-1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.14%

-16.44%

+6.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

4.30%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности EMXC и EMCS

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) имеет более высокую волатильность в 11.85% по сравнению с Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS) с волатильностью 11.17%. Это указывает на то, что EMXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMXCEMCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.85%

11.17%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.92%

24.08%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.57%

26.41%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.77%

21.56%

-2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.38%

22.14%

-1.76%

Сравнение комиссий EMXC и EMCS

EMXC берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии EMCS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMXC и EMCS

Дивидендная доходность EMXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности EMCS в 1.54%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EMCS
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF		1.54%1.66%0.67%3.07%2.26%1.46%1.40%3.56%0.00%0.00%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		2.07%2.82%2.69%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, EMXC and EMCS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EMXC has higher volatility (11.85%) compared to EMCS (11.17%). In terms of maximum drawdown, EMXC dropped -42.81% vs EMCS's -44.86%.

On 5-year performance, EMXC leads with 11.26% vs 6.98% for EMCS. On fees, EMCS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, EMCS has been the lower-risk option at 11.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EMXC has performed better with a 11.26% return vs 6.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMCS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.49% for EMXC.

EMXC has the higher dividend yield at 2.07%, compared with 1.54% for EMCS.

EMXC tracks MSCI Emerging Markets ex China Index, while EMCS tracks MSCI Emerging Markets Climate Select Index. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.49% for EMXC and 0.15% for EMCS.

EMXC currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMXC и EMCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор