Сравнение EMXC с AVXC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC).
EMXC и AVXC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMXC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 19 июл. 2017 г.. AVXC - это пассивный фонд от Avantis Investors, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets IMI. Фонд был запущен 19 мар. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EMXC и AVXC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMXC и AVXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | 9.42% | 35.14% | -1.00% |
AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF | 7.32% | 31.45% | -0.80% |
Доходность по периодам
С начала года, EMXC показывает доходность 9.42%, что значительно выше, чем у AVXC с доходностью 7.32%.
EMXC
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -7.62%
- С начала года
- 9.42%
- 6 месяцев
- 18.97%
- 1 год
- 48.03%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- —
AVXC
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -7.36%
- С начала года
- 7.32%
- 6 месяцев
- 14.78%
- 1 год
- 42.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMXC и AVXC
EMXC берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии AVXC в 0.33%.
Доходность на риск
EMXC vs. AVXC — Ранг доходности на риск
EMXC
AVXC
Сравнение EMXC c AVXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMXC | AVXC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.34 | 2.20 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.02 | 2.85 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.41 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 3.11 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.12 | 12.78 | +1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMXC | AVXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | 2.20 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 1.05 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между EMXC и AVXC составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMXC и AVXC
Дивидендная доходность EMXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности AVXC в 1.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | 2.57% | 2.82% | 2.69% | 1.83% | 2.85% | 1.78% | 1.45% | 3.25% | 2.63% | 0.99% |
AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF | 1.86% | 1.97% | 1.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EMXC и AVXC
Максимальная просадка EMXC за все время составила -42.81%, что больше максимальной просадки AVXC в -20.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXC и AVXC.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMXC | AVXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.81% | -20.44% | -22.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.41% | -14.04% | -0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.89% | -9.74% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.35% | -3.93% | -6.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 3.42% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMXC и AVXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) имеет более высокую волатильность в 10.61% по сравнению с Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) с волатильностью 9.60%. Это указывает на то, что EMXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMXC | AVXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.61% | 9.60% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.16% | 14.76% | +1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.60% | 19.41% | +1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.71% | 17.27% | -0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.51% | 17.27% | +2.24% |