PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMXC.L с VWO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMXC.L с VWO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.L) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).

EMXC.L и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMXC.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 20 июн. 2019 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EMXC.L и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.L) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMXC.L и VWO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EMXC.L
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc		9.06%35.24%3.14%18.63%-18.80%8.46%13.13%4.89%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.39%10.70%17.89%5.98%-12.90%8.83%5.68%6.87%
Разные валюты инструментов

EMXC.L торгуется в EUR, в то время как VWO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EMXC.L показывает доходность 9.06%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 2.39%.

EMXC.L

1 день
4.79%
1 месяц
-6.73%
С начала года
9.06%
6 месяцев
18.83%
1 год
48.03%
3 года*
20.64%
5 лет*
8.78%
10 лет*
—

VWO

1 день
0.19%
1 месяц
-4.30%
С начала года
2.39%
6 месяцев
2.82%
1 год
14.49%
3 года*
11.41%
5 лет*
4.28%
10 лет*
7.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с EMXC.L:
EMXC.L с FRDMEMXC.L с GLDEMXC.L с FEM.LEMXC.L с XEMD.LEMXC.L с AEME.LEMXC.L с DEM.LEMXC.L с HEMC.L
Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VTIVWO с VOOVWO с VEMAX

Сравнение комиссий EMXC.L и VWO

EMXC.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EMXC.L
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Доходность на риск

EMXC.L vs. VWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMXC.L
Ранг доходности на риск EMXC.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMXC.L c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.L) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMXC.LVWODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.38

0.80

+1.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.02

1.21

+1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.17

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.37

1.13

+2.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.44

4.39

+9.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMXC.L vs. VWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMXC.L на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа VWO равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMXC.L и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMXC.LVWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

0.80

+1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.27

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.19

+0.31

Корреляция

Корреляция между EMXC.L и VWO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMXC.L и VWO

EMXC.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VWO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMXC.L
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.68%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%

Просадки

Сравнение просадок EMXC.L и VWO

Максимальная просадка EMXC.L за все время составила -40.52%, что меньше максимальной просадки VWO в -62.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXC.L и VWO.

Загрузка...

Показатели просадок

EMXC.LVWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.52%

-67.68%

+27.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.14%

-12.23%

-1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.58%

-32.80%

+4.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.78%

-8.13%

-1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.08%

-15.93%

+6.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

3.22%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности EMXC.L и VWO

Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.L) имеет более высокую волатильность в 9.83% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что EMXC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMXC.LVWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.83%

6.58%

+3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.61%

11.75%

+3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.10%

18.09%

+2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.83%

15.66%

+1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.94%

18.50%

+1.44%