PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMXC.L с FEM.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMXC.L с FEM.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.L) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L).

EMXC.L и FEM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMXC.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 20 июн. 2019 г.. FEM.L - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 9 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EMXC.L и FEM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.L) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMXC.L и FEM.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EMXC.L
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc		9.06%35.24%3.14%18.63%-18.80%8.46%13.13%4.89%
FEM.L
First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc		11.89%12.28%10.19%6.42%-8.76%15.79%-9.16%6.51%
Разные валюты инструментов

EMXC.L торгуется в EUR, в то время как FEM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FEM.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EMXC.L показывает доходность 9.06%, что значительно ниже, чем у FEM.L с доходностью 11.89%.

EMXC.L

1 день
4.79%
1 месяц
-6.73%
С начала года
9.06%
6 месяцев
18.83%
1 год
48.03%
3 года*
20.64%
5 лет*
8.78%
10 лет*
—

FEM.L

1 день
2.61%
1 месяц
-2.36%
С начала года
11.89%
6 месяцев
14.26%
1 год
25.73%
3 года*
14.46%
5 лет*
7.18%
10 лет*
8.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc

First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с EMXC.L:
EMXC.L с FRDMEMXC.L с VWOEMXC.L с GLDEMXC.L с AEME.LEMXC.L с XEMD.LEMXC.L с DEM.LEMXC.L с HEMC.L
Часто сравнивают с FEM.L:
FEM.L с FEMD.LFEM.L с FEMQ.LFEM.L с MXFP.LFEM.L с AEME.LFEM.L с AEMU.LFEM.L с JMRE.LFEM.L с FLXE.L

Сравнение комиссий EMXC.L и FEM.L

EMXC.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FEM.L в 0.80%.

FEM.L
First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc
EMXC.L
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc

Доходность на риск

EMXC.L vs. FEM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMXC.L
Ранг доходности на риск EMXC.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FEM.L
Ранг доходности на риск FEM.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEM.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEM.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEM.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEM.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEM.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMXC.L c FEM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.L) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMXC.LFEM.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.38

1.44

+0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.02

1.84

+1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.28

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.37

2.44

+0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.44

10.14

+3.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMXC.L vs. FEM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMXC.L на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа FEM.L равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMXC.L и FEM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMXC.LFEM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

1.44

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.44

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.30

+0.20

Корреляция

Корреляция между EMXC.L и FEM.L составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMXC.L и FEM.L

Ни EMXC.L, ни FEM.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EMXC.L и FEM.L

Максимальная просадка EMXC.L за все время составила -40.52%, примерно равная максимальной просадке FEM.L в -40.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXC.L и FEM.L.

Загрузка...

Показатели просадок

EMXC.LFEM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.52%

-35.42%

-5.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.14%

-11.09%

-3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.58%

-17.83%

-10.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.78%

-2.65%

-7.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.08%

-9.09%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

2.50%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности EMXC.L и FEM.L

Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.L) имеет более высокую волатильность в 9.83% по сравнению с First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что EMXC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMXC.LFEM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.83%

6.28%

+3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.61%

12.90%

+2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.10%

17.83%

+2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.83%

16.50%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.94%

19.21%

+0.73%