Сравнение EMXC.L с HEMC.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.L) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (HEMC.L).
EMXC.L и HEMC.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMXC.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 20 июн. 2019 г.. HEMC.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EMXC.L и HEMC.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMXC.L и HEMC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EMXC.L Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc | 9.06% | 35.24% | 3.14% | 18.63% | 1.18% |
HEMC.L HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) | 6.59% | 18.23% | 14.15% | 4.53% | -5.01% |
Разные валюты инструментов
EMXC.L торгуется в EUR, в то время как HEMC.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HEMC.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMXC.L показывает доходность 9.06%, что значительно выше, чем у HEMC.L с доходностью 6.59%.
EMXC.L
- 1 день
- 4.79%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- 9.06%
- 6 месяцев
- 18.83%
- 1 год
- 48.03%
- 3 года*
- 20.64%
- 5 лет*
- 8.78%
- 10 лет*
- —
HEMC.L
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- 6.59%
- 6 месяцев
- 10.41%
- 1 год
- 25.47%
- 3 года*
- 13.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMXC.L и HEMC.L
И EMXC.L, и HEMC.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EMXC.L vs. HEMC.L — Ранг доходности на риск
EMXC.L
HEMC.L
Сравнение EMXC.L c HEMC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.L) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (HEMC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMXC.L | HEMC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.38 | 1.41 | +0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.02 | 1.89 | +1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.27 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 2.40 | +0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.44 | 8.29 | +5.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMXC.L | HEMC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | 1.41 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.65 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между EMXC.L и HEMC.L составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMXC.L и HEMC.L
Ни EMXC.L, ни HEMC.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок EMXC.L и HEMC.L
Максимальная просадка EMXC.L за все время составила -40.52%, что больше максимальной просадки HEMC.L в -17.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXC.L и HEMC.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMXC.L | HEMC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.52% | -15.14% | -25.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.14% | -10.83% | -3.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.78% | -7.53% | -2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.08% | -4.36% | -4.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 3.10% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMXC.L и HEMC.L
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.L) имеет более высокую волатильность в 9.83% по сравнению с HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (HEMC.L) с волатильностью 7.49%. Это указывает на то, что EMXC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEMC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMXC.L | HEMC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.83% | 7.49% | +2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.61% | 13.10% | +2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.10% | 18.01% | +2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.83% | 15.36% | +1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.94% | 15.36% | +4.58% |