PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMXC.L с AEME.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMXC.L с AEME.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.L) и Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (AEME.L).

EMXC.L и AEME.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMXC.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 20 июн. 2019 г.. AEME.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 29 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EMXC.L и AEME.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.L) и Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (AEME.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMXC.L и AEME.L

2026 (YTD)20252024202320222021
EMXC.L
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc		9.06%35.24%3.14%18.63%-18.80%4.44%
AEME.L
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C)		6.57%18.93%13.76%5.16%-14.88%-4.19%
Разные валюты инструментов

EMXC.L торгуется в EUR, в то время как AEME.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AEME.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EMXC.L показывает доходность 9.06%, что значительно выше, чем у AEME.L с доходностью 6.57%.

EMXC.L

1 день
4.79%
1 месяц
-6.73%
С начала года
9.06%
6 месяцев
18.83%
1 год
48.03%
3 года*
20.64%
5 лет*
8.78%
10 лет*
—

AEME.L

1 день
3.99%
1 месяц
-5.33%
С начала года
6.57%
6 месяцев
10.23%
1 год
26.25%
3 года*
13.90%
5 лет*
4.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc

Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C)

Часто сравнивают с EMXC.L:
EMXC.L с FRDMEMXC.L с VWOEMXC.L с GLDEMXC.L с FEM.LEMXC.L с XEMD.LEMXC.L с DEM.LEMXC.L с HEMC.L
Часто сравнивают с AEME.L:
AEME.L с EIMI.LAEME.L с TSGB.LAEME.L с VFEG.LAEME.L с FRDMAEME.L с IEMGAEME.L с ^GSPCAEME.L с QQQ

Сравнение комиссий EMXC.L и AEME.L

EMXC.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AEME.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AEME.L
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C)
EMXC.L
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc

Доходность на риск

EMXC.L vs. AEME.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMXC.L
Ранг доходности на риск EMXC.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
AEME.L
Ранг доходности на риск AEME.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEME.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEME.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEME.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEME.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEME.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMXC.L c AEME.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.L) и Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (AEME.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMXC.LAEME.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.38

1.40

+0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.02

1.89

+1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.27

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.37

2.78

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.44

10.51

+2.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMXC.L vs. AEME.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMXC.L на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа AEME.L равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMXC.L и AEME.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMXC.LAEME.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

1.40

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.26

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.25

+0.25

Корреляция

Корреляция между EMXC.L и AEME.L составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMXC.L и AEME.L

Ни EMXC.L, ни AEME.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EMXC.L и AEME.L

Максимальная просадка EMXC.L за все время составила -40.52%, что больше максимальной просадки AEME.L в -26.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXC.L и AEME.L.

Загрузка...

Показатели просадок

EMXC.LAEME.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.52%

-40.09%

-0.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.14%

-13.52%

-0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.58%

-37.46%

+8.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.78%

-9.65%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.08%

-18.46%

+9.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

3.39%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности EMXC.L и AEME.L

Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.L) имеет более высокую волатильность в 9.83% по сравнению с Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (AEME.L) с волатильностью 8.18%. Это указывает на то, что EMXC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AEME.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMXC.LAEME.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.83%

8.18%

+1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.61%

13.68%

+1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.10%

18.64%

+1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.83%

16.88%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.94%

16.98%

+2.96%