PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMXC.L с DEM.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMXC.L с DEM.L

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.L) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (DEM.L).

EMXC.L и DEM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMXC.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 20 июн. 2019 г.. DEM.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 19 нояб. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EMXC.L и DEM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.L) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (DEM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMXC.L и DEM.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EMXC.L
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc		6.65%35.24%3.14%18.63%-18.80%8.46%13.13%4.89%
DEM.L
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF		6.26%6.83%17.09%20.54%-7.62%22.65%-10.89%6.05%
Разные валюты инструментов

EMXC.L торгуется в EUR, в то время как DEM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DEM.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EMXC.L показывает доходность 6.65%, что значительно выше, чем у DEM.L с доходностью 6.26%.

EMXC.L

1 день
-2.21%
1 месяц
-5.04%
С начала года
6.65%
6 месяцев
14.69%
1 год
46.83%
3 года*
19.82%
5 лет*
8.29%
10 лет*
—

DEM.L

1 день
-0.83%
1 месяц
-0.33%
С начала года
6.26%
6 месяцев
8.94%
1 год
18.64%
3 года*
15.71%
5 лет*
10.14%
10 лет*
10.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc

WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF

Часто сравнивают с EMXC.L:
EMXC.L с FRDMEMXC.L с VWOEMXC.L с GLDEMXC.L с FEM.LEMXC.L с AEME.LEMXC.L с XEMD.LEMXC.L с HEMC.L
Часто сравнивают с DEM.L:
DEM.L с JEPG.LDEM.L с IEMGDEM.L с IWRD.LDEM.L с VEVE.ASDEM.L с QQQMDEM.L с SSODEM.L с VUSA.L

Сравнение комиссий EMXC.L и DEM.L

EMXC.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DEM.L в 0.46%.

DEM.L
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF
EMXC.L
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc

Доходность на риск

EMXC.L vs. DEM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMXC.L
Ранг доходности на риск EMXC.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
DEM.L
Ранг доходности на риск DEM.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEM.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEM.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEM.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEM.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEM.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMXC.L c DEM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.L) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (DEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMXC.LDEM.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

0.92

+1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

1.29

+1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.18

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.31

3.15

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.39

10.37

+3.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMXC.L vs. DEM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMXC.L на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа DEM.L равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMXC.L и DEM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMXC.LDEM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

0.92

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.75

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.46

+0.02

Корреляция

Корреляция между EMXC.L и DEM.L составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMXC.L и DEM.L

EMXC.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMXC.L
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DEM.L
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF		4.41%4.47%11.82%9.48%7.05%4.14%9.14%6.10%4.19%3.16%1.48%4.55%

Просадки

Сравнение просадок EMXC.L и DEM.L

Максимальная просадка EMXC.L за все время составила -40.52%, примерно равная максимальной просадке DEM.L в -40.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXC.L и DEM.L.

Загрузка...

Показатели просадок

EMXC.LDEM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.52%

-35.94%

-4.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.14%

-6.56%

-7.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.58%

-14.48%

-14.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.78%

-3.65%

-8.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.09%

-6.64%

-2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

1.90%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности EMXC.L и DEM.L

Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.L) имеет более высокую волатильность в 9.80% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (DEM.L) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что EMXC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMXC.LDEM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.80%

4.69%

+5.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.74%

8.66%

+7.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.21%

14.11%

+6.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

13.69%

+3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.95%

16.87%

+3.08%