Сравнение EMWE.DE с URTH
EMWE.DE (BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc) and URTH (iShares MSCI World ETF) are both Global Equities funds - EMWE.DE tracks the MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped while URTH tracks the MSCI World Index (Net). Both are passively managed. Over the past 5 years, EMWE.DE returned 8.57%/yr vs 13.01%/yr for URTH. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMWE.DE charges 0.25%/yr vs 0.24%/yr for URTH.
Доходность
Сравнение доходности EMWE.DE и URTH
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMWE.DE торгуется в EUR, в то время как URTH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения URTH были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMWE.DE показывает доходность 9.24%, что значительно ниже, чем у URTH с доходностью 11.97%.
EMWE.DE
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 4.25%
- С начала года
- 9.24%
- 6 месяцев
- 9.11%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 8.57%
- 10 лет*
- —
URTH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.69%
- С начала года
- 11.97%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- 25.19%
- 3 года*
- 17.68%
- 5 лет*
- 13.01%
- 10 лет*
- 12.91%
Сравнение доходности по годам EMWE.DE и URTH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMWE.DE BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc | 9.24% | 0.19% | 15.43% | 14.90% | -16.11% | 38.30% | 11.27% | 31.39% | -5.44% | 4.98% |
URTH iShares MSCI World ETF | 9.98% | 6.96% | 26.49% | 20.23% | -12.88% | 31.42% | 6.24% | 31.04% | -4.27% | 4.69% |
Correlation
The correlation between EMWE.DE and URTH is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2017 г. | 0.57 |
The correlation between EMWE.DE and URTH has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMWE.DE vs. URTH — Ранг доходности на риск
EMWE.DE
URTH
Сравнение EMWE.DE c URTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (EMWE.DE) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMWE.DE | URTH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.40 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 3.86 | -2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.10 | 15.85 | -9.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMWE.DE | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 2.16 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.85 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.75 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок EMWE.DE и URTH
Максимальная просадка EMWE.DE за все время составила -31.05%, что меньше максимальной просадки URTH в -33.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMWE.DE и URTH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMWE.DE | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.05% | -33.45% | +2.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.26% | -6.56% | -1.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.00% | -20.94% | +0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.79% | -20.94% | +0.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.11% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.28% | -4.10% | -1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 1.59% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMWE.DE и URTH
BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (EMWE.DE) имеет более высокую волатильность в 2.93% по сравнению с iShares MSCI World ETF (URTH) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что EMWE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMWE.DE | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.93% | 2.24% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.57% | 8.59% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.74% | 11.76% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.46% | 15.36% | -0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.52% | 17.21% | -1.69% |
Сравнение комиссий EMWE.DE и URTH
EMWE.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии URTH в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMWE.DE и URTH
EMWE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMWE.DE BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URTH iShares MSCI World ETF | 1.38% | 1.48% | 1.47% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.15% | 2.35% |
Часто задаваемые вопросы
EMWE.DE and URTH have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, URTH is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
URTH is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.25% for EMWE.DE.
EMWE.DE tracks MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped, while URTH tracks MSCI World Index (Net). They also come from different issuers: BNP Paribas and iShares. Their fees differ too: 0.25% for EMWE.DE and 0.24% for URTH.
Подберите оптимальное распределение для EMWE.DE и URTH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор