PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMWE.DE с URTH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMWE.DE с URTH

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EMWE.DE (BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc) and URTH (iShares MSCI World ETF) are both Global Equities funds - EMWE.DE tracks the MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped while URTH tracks the MSCI World Index (Net). Both are passively managed. Over the past 5 years, EMWE.DE returned 8.09%/yr vs 12.30%/yr for URTH. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMWE.DE charges 0.25%/yr vs 0.24%/yr for URTH.

Доходность

Сравнение доходности EMWE.DE и URTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (EMWE.DE) и iShares MSCI World ETF (URTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EMWE.DE торгуется в EUR, в то время как URTH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения URTH были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EMWE.DE показывает доходность 10.56%, что значительно ниже, чем у URTH с доходностью 11.61%.

EMWE.DE

1 день
0.17%
1 месяц
3.17%
С начала года
10.56%
6 месяцев
10.98%
1 год
16.72%
3 года*
11.12%
5 лет*
8.09%
10 лет*
—

URTH

1 день
0.08%
1 месяц
0.63%
С начала года
11.61%
6 месяцев
10.75%
1 год
24.86%
3 года*
18.08%
5 лет*
12.30%
10 лет*
13.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMWE.DE и URTH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMWE.DE
BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc		10.56%0.19%15.43%14.91%-16.13%38.30%11.33%31.35%-91.40%9.45%
URTH
iShares MSCI World ETF		11.61%6.96%26.49%20.23%-12.88%31.42%6.24%31.04%-4.27%8.77%

Correlation

The correlation between EMWE.DE and URTH is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2017 г.

0.57

The correlation between EMWE.DE and URTH has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc

iShares MSCI World ETF

Часто сравнивают с EMWE.DE:
EMWE.DE с EDMW.DEEMWE.DE с IUSQ.DEEMWE.DE с WELK.DEEMWE.DE с VVSM.DEEMWE.DE с SPYEMWE.DE с VOOEMWE.DE с ASR3.DE
Часто сравнивают с URTH:
URTH с VTURTH с IWDA.LURTH с SPYURTH с VOOURTH с XWD.TOURTH с BRK-BURTH с VXUS

Доходность на риск

EMWE.DE vs. URTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMWE.DE
Ранг доходности на риск EMWE.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMWE.DE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMWE.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMWE.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMWE.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMWE.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
URTH
Ранг доходности на риск URTH: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTH: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTH: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTH: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTH: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTH: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMWE.DE c URTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (EMWE.DE) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMWE.DEURTHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
2.07

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
2.71

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.39

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

3.81

-1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.20

15.56

-8.36

EMWE.DE vs. URTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMWE.DE на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа URTH равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMWE.DE и URTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMWE.DE и URTH

Максимальная просадка EMWE.DE за все время составила -92.00%, что больше максимальной просадки URTH в -33.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMWE.DE и URTH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMWE.DEURTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.00%

-33.45%

-58.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.38%

-6.56%

-1.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.01%

-20.94%

+0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.75%

-20.94%

+0.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.62%

-1.00%

-78.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.17%

-4.09%

-74.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

1.60%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности EMWE.DE и URTH

Текущая волатильность для BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (EMWE.DE) составляет 2.76%, в то время как у iShares MSCI World ETF (URTH) волатильность равна 3.76%. Это указывает на то, что EMWE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMWE.DEURTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

3.76%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.78%

9.09%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.91%

12.05%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.49%

15.43%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.22%

17.20%

+17.02%

Сравнение комиссий EMWE.DE и URTH

EMWE.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии URTH в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMWE.DE и URTH

EMWE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMWE.DE
BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URTH
iShares MSCI World ETF		1.42%1.48%1.47%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.15%2.35%

Часто задаваемые вопросы

EMWE.DE and URTH have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, URTH is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

URTH is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.25% for EMWE.DE.

EMWE.DE tracks MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped, while URTH tracks MSCI World Index (Net). They also come from different issuers: BNP Paribas and iShares. Their fees differ too: 0.25% for EMWE.DE and 0.24% for URTH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMWE.DE и URTH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор