Сравнение EMWE.DE с IUSQ.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (EMWE.DE) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE).
EMWE.DE и IUSQ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMWE.DE - это пассивный фонд от BNP Paribas, который отслеживает доходность MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped. Фонд был запущен 26 февр. 2016 г.. IUSQ.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World (ACWI). Фонд был запущен 21 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EMWE.DE и IUSQ.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMWE.DE и IUSQ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMWE.DE BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc | -2.36% | 0.19% | 15.43% | 14.90% | -16.11% | 38.30% | 11.27% | 31.39% | -5.44% | 4.98% |
IUSQ.DE iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | -0.62% | 9.02% | 24.53% | 18.57% | -13.58% | 29.13% | 4.94% | 30.14% | -5.97% | 5.24% |
Доходность по периодам
С начала года, EMWE.DE показывает доходность -2.36%, что значительно ниже, чем у IUSQ.DE с доходностью -0.62%.
EMWE.DE
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- -2.36%
- 6 месяцев
- -0.62%
- 1 год
- 2.50%
- 3 года*
- 7.46%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- —
IUSQ.DE
- 1 день
- -13.59%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 13.61%
- 3 года*
- 14.89%
- 5 лет*
- 10.08%
- 10 лет*
- 11.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMWE.DE и IUSQ.DE
EMWE.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IUSQ.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EMWE.DE vs. IUSQ.DE — Ранг доходности на риск
EMWE.DE
IUSQ.DE
Сравнение EMWE.DE c IUSQ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (EMWE.DE) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMWE.DE | IUSQ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.16 | 0.49 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 0.92 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.18 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 1.42 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.03 | 10.55 | -9.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMWE.DE | IUSQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 0.49 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.58 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.66 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между EMWE.DE и IUSQ.DE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMWE.DE и IUSQ.DE
Ни EMWE.DE, ни IUSQ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок EMWE.DE и IUSQ.DE
Максимальная просадка EMWE.DE за все время составила -31.05%, что меньше максимальной просадки IUSQ.DE в -33.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMWE.DE и IUSQ.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMWE.DE | IUSQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.05% | -33.60% | +2.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.43% | -13.59% | +1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.79% | -21.25% | +0.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.25% | -13.59% | +7.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.35% | -4.23% | -1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 1.83% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMWE.DE и IUSQ.DE
Текущая волатильность для BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (EMWE.DE) составляет 4.71%, в то время как у iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) волатильность равна 23.01%. Это указывает на то, что EMWE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMWE.DE | IUSQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | 23.01% | -18.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.45% | 23.73% | -15.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.87% | 27.62% | -11.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.42% | 17.14% | -2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.57% | 16.64% | -1.07% |