Сравнение EMWE.DE с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (EMWE.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
EMWE.DE и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMWE.DE - это пассивный фонд от BNP Paribas, который отслеживает доходность MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped. Фонд был запущен 26 февр. 2016 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EMWE.DE и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMWE.DE и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMWE.DE BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc | -2.36% | 0.19% | 15.43% | 14.90% | -16.11% | 38.30% | 11.27% | 31.39% | -5.44% | 4.98% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -2.17% | 3.84% | 33.23% | 22.54% | -13.10% | 38.43% | 8.57% | 34.33% | -0.02% | 5.84% |
Разные валюты инструментов
EMWE.DE торгуется в EUR, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMWE.DE показывает доходность -2.36%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -2.90%.
EMWE.DE
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- -2.36%
- 6 месяцев
- -0.62%
- 1 год
- 2.50%
- 3 года*
- 7.46%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.00%
- С начала года
- -2.90%
- 6 месяцев
- -0.75%
- 1 год
- 9.44%
- 3 года*
- 15.76%
- 5 лет*
- 12.16%
- 10 лет*
- 13.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMWE.DE и VOO
EMWE.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EMWE.DE vs. VOO — Ранг доходности на риск
EMWE.DE
VOO
Сравнение EMWE.DE c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (EMWE.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMWE.DE | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.16 | 0.46 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 0.77 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.12 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 0.70 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.03 | 2.97 | -1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMWE.DE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 0.46 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.73 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.84 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между EMWE.DE и VOO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMWE.DE и VOO
EMWE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMWE.DE BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок EMWE.DE и VOO
Максимальная просадка EMWE.DE за все время составила -31.05%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMWE.DE и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMWE.DE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.05% | -33.99% | +2.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.43% | -11.98% | -0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.79% | -24.52% | +3.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.25% | -5.55% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.35% | -3.72% | -1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 2.55% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMWE.DE и VOO
BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (EMWE.DE) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что EMWE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMWE.DE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | 4.29% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.45% | 9.82% | -1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.87% | 20.47% | -4.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.42% | 16.71% | -2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.57% | 18.57% | -3.00% |