PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMV.L с XLF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMV.L с XLF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EMV.L) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).

EMV.L и XLF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMV.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EMV.L и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EMV.L) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMV.L и XLF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMV.L
iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF		2.37%5.04%10.84%1.45%-4.20%5.93%4.08%3.48%-0.20%15.47%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		-7.77%6.72%32.84%6.43%0.04%36.08%-4.62%26.86%-7.90%11.45%
Разные валюты инструментов

EMV.L торгуется в GBp, в то время как XLF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLF были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EMV.L показывает доходность 2.37%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью -7.77%. За последние 10 лет акции EMV.L уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 5.66% против 13.25% соответственно.

EMV.L

1 день
1.78%
1 месяц
-3.11%
С начала года
2.37%
6 месяцев
4.31%
1 год
10.02%
3 года*
6.53%
5 лет*
3.78%
10 лет*
5.66%

XLF

1 день
-0.09%
1 месяц
-2.03%
С начала года
-7.77%
6 месяцев
-5.02%
1 год
-1.62%
3 года*
14.52%
5 лет*
10.30%
10 лет*
13.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF

Financial Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с EMV.L:
EMV.L с CEA1.LEMV.L с EMIM.LEMV.L с XDEQ.LEMV.L с ZEM.TOEMV.L с AEME.LEMV.L с FEMQ.LEMV.L с MXFP.L
Часто сравнивают с XLF:
XLF с SPYXLF с VFHXLF с XLVXLF с KBWBXLF с KREXLF с IYFXLF с KBE

Сравнение комиссий EMV.L и XLF

EMV.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLF в 0.13%.

EMV.L
iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund

Доходность на риск

EMV.L vs. XLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMV.L
Ранг доходности на риск EMV.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMV.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMV.L: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMV.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMV.L: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMV.L: 4141
Ранг коэф-та Мартина
XLF
Ранг доходности на риск XLF: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLF: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMV.L c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EMV.L) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMV.LXLFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

-0.08

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

0.02

+1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.00

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

-0.13

+1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.24

-0.36

+4.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMV.L vs. XLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMV.L на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа XLF равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMV.L и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMV.LXLFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

-0.08

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.58

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.60

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.24

+0.10

Корреляция

Корреляция между EMV.L и XLF составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMV.L и XLF

EMV.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMV.L
iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		1.60%1.31%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%21.10%1.95%

Просадки

Сравнение просадок EMV.L и XLF

Максимальная просадка EMV.L за все время составила -28.68%, что меньше максимальной просадки XLF в -75.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMV.L и XLF.

Загрузка...

Показатели просадок

EMV.LXLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.68%

-82.69%

+54.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.93%

-14.79%

+6.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.19%

-25.81%

+14.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.59%

-42.86%

+20.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.60%

-11.89%

+6.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-20.10%

+14.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

4.96%

-2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности EMV.L и XLF

iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EMV.L) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) имеют волатильность 4.60% и 4.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMV.LXLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

4.59%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.56%

11.94%

-3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.30%

19.81%

-8.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.73%

17.92%

-7.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.20%

22.08%

-8.88%