Сравнение EMV.L с ZEM.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EMV.L) и BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM.TO).
EMV.L и ZEM.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMV.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. ZEM.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 19 окт. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EMV.L и ZEM.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMV.L и ZEM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMV.L iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF | 2.37% | 5.04% | 10.84% | 1.45% | -4.20% | 5.93% | 4.08% | 3.48% | -0.20% | 15.47% |
ZEM.TO BMO MSCI Emerging Markets Index ETF | 6.38% | 24.24% | 7.96% | 4.34% | -12.10% | -0.99% | 15.25% | 14.33% | -10.17% | 27.14% |
Разные валюты инструментов
EMV.L торгуется в GBp, в то время как ZEM.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZEM.TO были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMV.L показывает доходность 2.37%, что значительно ниже, чем у ZEM.TO с доходностью 6.38%. За последние 10 лет акции EMV.L уступали акциям ZEM.TO по среднегодовой доходности: 5.66% против 8.81% соответственно.
EMV.L
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 4.31%
- 1 год
- 10.02%
- 3 года*
- 6.53%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 5.66%
ZEM.TO
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- 6.38%
- 6 месяцев
- 9.82%
- 1 год
- 31.41%
- 3 года*
- 13.32%
- 5 лет*
- 4.64%
- 10 лет*
- 8.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMV.L и ZEM.TO
EMV.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ZEM.TO в 0.27%.
Доходность на риск
EMV.L vs. ZEM.TO — Ранг доходности на риск
EMV.L
ZEM.TO
Сравнение EMV.L c ZEM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EMV.L) и BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMV.L | ZEM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.55 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 2.16 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.32 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 2.94 | -1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.24 | 9.92 | -5.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMV.L | ZEM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.55 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.27 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.45 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.30 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между EMV.L и ZEM.TO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMV.L и ZEM.TO
EMV.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZEM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMV.L iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZEM.TO BMO MSCI Emerging Markets Index ETF | 2.11% | 2.23% | 2.56% | 2.87% | 2.89% | 2.50% | 1.69% | 2.42% | 2.20% | 1.76% | 4.19% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок EMV.L и ZEM.TO
Максимальная просадка EMV.L за все время составила -28.68%, что меньше максимальной просадки ZEM.TO в -31.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMV.L и ZEM.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMV.L | ZEM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.68% | -34.79% | +6.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.93% | -11.64% | +3.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.19% | -30.69% | +19.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.59% | -34.79% | +12.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.60% | -8.52% | +2.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -10.09% | +4.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 3.57% | -1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMV.L и ZEM.TO
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EMV.L) составляет 4.60%, в то время как у BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM.TO) волатильность равна 12.08%. Это указывает на то, что EMV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZEM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMV.L | ZEM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 12.08% | -7.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.56% | 16.06% | -7.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.30% | 20.37% | -9.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.73% | 16.98% | -6.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.20% | 19.86% | -6.66% |