Сравнение EMV.L с AEME.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EMV.L) и Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (AEME.L).
EMV.L и AEME.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMV.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. AEME.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 29 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EMV.L и AEME.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMV.L и AEME.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EMV.L iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF | 2.37% | 5.04% | 10.84% | 1.45% | -4.20% | 2.71% |
AEME.L Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) | 6.69% | 25.33% | 8.58% | 2.99% | -10.31% | -8.65% |
Разные валюты инструментов
EMV.L торгуется в GBp, в то время как AEME.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AEME.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMV.L показывает доходность 2.37%, что значительно ниже, чем у AEME.L с доходностью 6.69%.
EMV.L
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 4.31%
- 1 год
- 10.02%
- 3 года*
- 6.53%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 5.66%
AEME.L
- 1 день
- 3.86%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- 6.69%
- 6 месяцев
- 10.52%
- 1 год
- 31.91%
- 3 года*
- 13.62%
- 5 лет*
- 4.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMV.L и AEME.L
EMV.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии AEME.L в 0.20%.
Доходность на риск
EMV.L vs. AEME.L — Ранг доходности на риск
EMV.L
AEME.L
Сравнение EMV.L c AEME.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EMV.L) и Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (AEME.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMV.L | AEME.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.80 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 2.35 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.34 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 3.26 | -1.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.24 | 11.61 | -7.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMV.L | AEME.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.80 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.30 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.24 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между EMV.L и AEME.L составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMV.L и AEME.L
Ни EMV.L, ни AEME.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок EMV.L и AEME.L
Максимальная просадка EMV.L за все время составила -28.68%, примерно равная максимальной просадке AEME.L в -27.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMV.L и AEME.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMV.L | AEME.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.68% | -40.09% | +11.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.93% | -13.52% | +5.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.19% | -37.46% | +26.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.60% | -9.65% | +4.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -18.46% | +12.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 3.39% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMV.L и AEME.L
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EMV.L) составляет 4.60%, в то время как у Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (AEME.L) волатильность равна 8.06%. Это указывает на то, что EMV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEME.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMV.L | AEME.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 8.06% | -3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.56% | 13.53% | -4.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.30% | 17.61% | -6.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.73% | 16.63% | -5.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.20% | 16.76% | -3.56% |