Сравнение EMV.L с EMIM.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EMV.L) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L).
EMV.L и EMIM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMV.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. EMIM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 30 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EMV.L и EMIM.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMV.L и EMIM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMV.L iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF | 2.37% | 5.04% | 10.84% | 1.45% | -4.20% | 5.93% | 4.08% | 3.48% | -0.20% | 15.47% |
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 5.30% | 23.35% | 9.18% | 4.93% | -10.17% | 0.74% | 14.91% | 12.69% | -9.32% | 24.72% |
Доходность по периодам
С начала года, EMV.L показывает доходность 2.37%, что значительно ниже, чем у EMIM.L с доходностью 5.30%. За последние 10 лет акции EMV.L уступали акциям EMIM.L по среднегодовой доходности: 5.66% против 9.13% соответственно.
EMV.L
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 4.31%
- 1 год
- 10.02%
- 3 года*
- 6.53%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 5.66%
EMIM.L
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- 5.30%
- 6 месяцев
- 9.33%
- 1 год
- 29.91%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 9.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMV.L и EMIM.L
EMV.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии EMIM.L в 0.18%.
Доходность на риск
EMV.L vs. EMIM.L — Ранг доходности на риск
EMV.L
EMIM.L
Сравнение EMV.L c EMIM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EMV.L) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMV.L | EMIM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.82 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 2.34 | -1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.35 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 2.78 | -1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.24 | 9.93 | -5.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMV.L | EMIM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.82 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.36 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.52 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.41 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между EMV.L и EMIM.L составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMV.L и EMIM.L
Ни EMV.L, ни EMIM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок EMV.L и EMIM.L
Максимальная просадка EMV.L за все время составила -28.68%, что меньше максимальной просадки EMIM.L в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMV.L и EMIM.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMV.L | EMIM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.68% | -31.70% | +3.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.93% | -10.92% | +2.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.19% | -21.98% | +10.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.59% | -26.46% | +3.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.60% | -7.55% | +1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -8.81% | +2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 3.05% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMV.L и EMIM.L
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EMV.L) составляет 4.60%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L) волатильность равна 6.95%. Это указывает на то, что EMV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMIM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMV.L | EMIM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 6.95% | -2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.56% | 12.52% | -3.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.30% | 16.39% | -5.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.73% | 15.45% | -4.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.20% | 17.64% | -4.44% |