Сравнение EMV.L с MXFP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EMV.L) и Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF (MXFP.L).
EMV.L и MXFP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMV.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. MXFP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 26 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EMV.L и MXFP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMV.L и MXFP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMV.L iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF | 2.37% | 5.04% | 10.84% | 1.45% | -4.20% | 5.93% | 4.08% | 3.48% | -0.20% | 15.47% |
MXFP.L Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 5.95% | 24.86% | 8.78% | 2.95% | -10.46% | -1.96% | 14.06% | 12.84% | -9.61% | 24.99% |
Доходность по периодам
С начала года, EMV.L показывает доходность 2.37%, что значительно ниже, чем у MXFP.L с доходностью 5.95%. За последние 10 лет акции EMV.L уступали акциям MXFP.L по среднегодовой доходности: 5.66% против 8.69% соответственно.
EMV.L
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 4.31%
- 1 год
- 10.02%
- 3 года*
- 6.53%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 5.66%
MXFP.L
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- 5.95%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 30.70%
- 3 года*
- 13.64%
- 5 лет*
- 4.85%
- 10 лет*
- 8.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMV.L и MXFP.L
EMV.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии MXFP.L в 0.19%.
Доходность на риск
EMV.L vs. MXFP.L — Ранг доходности на риск
EMV.L
MXFP.L
Сравнение EMV.L c MXFP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EMV.L) и Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF (MXFP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMV.L | MXFP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.84 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 2.37 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.35 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 2.93 | -1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.24 | 10.22 | -5.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMV.L | MXFP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.84 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.31 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.49 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.53 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между EMV.L и MXFP.L составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMV.L и MXFP.L
Ни EMV.L, ни MXFP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок EMV.L и MXFP.L
Максимальная просадка EMV.L за все время составила -28.68%, что больше максимальной просадки MXFP.L в -27.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMV.L и MXFP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMV.L | MXFP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.68% | -27.23% | -1.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.93% | -10.72% | +2.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.19% | -23.92% | +12.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.59% | -27.23% | +4.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.60% | -7.29% | +1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -9.11% | +3.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 3.06% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMV.L и MXFP.L
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EMV.L) составляет 4.60%, в то время как у Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF (MXFP.L) волатильность равна 7.10%. Это указывает на то, что EMV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXFP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMV.L | MXFP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 7.10% | -2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.56% | 12.58% | -4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.30% | 16.61% | -5.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.73% | 15.82% | -5.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.20% | 17.82% | -4.62% |