Сравнение EMV.L с XDEQ.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EMV.L) и Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.L).
EMV.L и XDEQ.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMV.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. XDEQ.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 11 сент. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EMV.L и XDEQ.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMV.L и XDEQ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMV.L iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF | 2.37% | 5.04% | 10.84% | 1.45% | -4.20% | 5.93% | 4.08% | 3.48% | -0.20% | 15.47% |
XDEQ.L Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C | -0.29% | 7.52% | 18.91% | 19.22% | -9.44% | 24.28% | 11.14% | 30.48% | -5.16% | 12.25% |
Доходность по периодам
С начала года, EMV.L показывает доходность 2.37%, что значительно выше, чем у XDEQ.L с доходностью -0.29%. За последние 10 лет акции EMV.L уступали акциям XDEQ.L по среднегодовой доходности: 5.66% против 12.68% соответственно.
EMV.L
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 4.31%
- 1 год
- 10.02%
- 3 года*
- 6.53%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 5.66%
XDEQ.L
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 3.38%
- 1 год
- 12.71%
- 3 года*
- 13.43%
- 5 лет*
- 10.58%
- 10 лет*
- 12.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMV.L и XDEQ.L
EMV.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XDEQ.L в 0.25%.
Доходность на риск
EMV.L vs. XDEQ.L — Ранг доходности на риск
EMV.L
XDEQ.L
Сравнение EMV.L c XDEQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EMV.L) и Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMV.L | XDEQ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.94 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.34 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.85 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.24 | 7.13 | -2.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMV.L | XDEQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.94 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.80 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 1.05 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 1.15 | -0.81 |
Корреляция
Корреляция между EMV.L и XDEQ.L составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMV.L и XDEQ.L
Ни EMV.L, ни XDEQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок EMV.L и XDEQ.L
Максимальная просадка EMV.L за все время составила -28.68%, что больше максимальной просадки XDEQ.L в -23.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMV.L и XDEQ.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMV.L | XDEQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.68% | -23.79% | -4.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.93% | -9.93% | +2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.19% | -17.96% | +6.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.59% | -23.79% | +1.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.60% | -4.26% | -1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -3.85% | -2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 1.79% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMV.L и XDEQ.L
iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EMV.L) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.L) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что EMV.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDEQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMV.L | XDEQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 4.14% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.56% | 7.62% | +0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.30% | 13.52% | -2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.73% | 13.46% | -2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.20% | 17.02% | -3.82% |