Сравнение EMTY с QLD
EMTY (ProShares Decline of the Retail Store ETF) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both exchange-traded funds - EMTY is a Inverse Equities fund tracking the Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%), while QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, EMTY returned -2.54%/yr vs 21.41%/yr for QLD. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions. EMTY charges 0.66%/yr vs 0.95%/yr for QLD.
Доходность
Сравнение доходности EMTY и QLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMTY показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 29.58%.
EMTY
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- -0.49%
- 3 года*
- -3.59%
- 5 лет*
- -2.54%
- 10 лет*
- —
QLD
- 1 день
- -6.61%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- 29.58%
- 6 месяцев
- 26.13%
- 1 год
- 66.80%
- 3 года*
- 43.61%
- 5 лет*
- 21.41%
- 10 лет*
- 36.27%
Сравнение доходности по годам EMTY и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | 0.39% | -1.76% | -4.13% | 0.27% | 4.32% | -37.39% | -31.92% | -8.65% | 11.16% | -15.97% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 29.58% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 54.67% | 88.90% | 81.69% | -8.31% | 4.22% |
Correlation
The correlation between EMTY and QLD is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2017 г. | -0.47 |
Over the past year, the inverse relationship between EMTY and QLD has weakened: their correlation has moved from -0.47 to -0.26, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMTY vs. QLD — Ранг доходности на риск
EMTY
QLD
Сравнение EMTY c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMTY | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.31 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 2.67 | -2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 9.05 | -9.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMTY и QLD
Максимальная просадка EMTY за все время составила -77.62%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMTY и QLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMTY | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.62% | -83.13% | +5.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -25.13% | +11.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.83% | -42.29% | +11.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.83% | -63.68% | +32.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.94% | -9.26% | -65.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.39% | -18.14% | -36.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.26% | 7.40% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMTY и QLD
Текущая волатильность для ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) составляет 5.20%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 18.22%. Это указывает на то, что EMTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMTY | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 18.22% | -13.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.81% | 28.95% | -16.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.77% | 35.77% | -18.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.36% | 45.34% | -22.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.63% | 44.80% | -19.17% |
Сравнение комиссий EMTY и QLD
EMTY берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии QLD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMTY и QLD
Дивидендная доходность EMTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности QLD в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | 3.47% | 3.83% | 6.00% | 4.41% | 0.65% | 0.00% | 0.07% | 0.82% | 0.62% | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.13% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
EMTY and QLD have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QLD has higher volatility (18.22%) compared to EMTY (5.20%). In terms of maximum drawdown, EMTY dropped -77.62% vs QLD's -83.13%.
On 5-year performance, QLD leads with 21.41% vs -2.54% for EMTY. On fees, EMTY is cheaper at 0.66% per year. On volatility, EMTY has been the lower-risk option at 5.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, QLD has performed better with a 21.41% return vs -2.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMTY is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.95% for QLD.
EMTY has the higher dividend yield at 3.47%, compared with 0.13% for QLD.
EMTY is categorized as Inverse Equities, while QLD is Leveraged Equities. EMTY tracks Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%), while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%). Their fees differ too: 0.66% for EMTY and 0.95% for QLD.
QLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMTY и QLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор