Сравнение EMTY с NOBL
EMTY (ProShares Decline of the Retail Store ETF) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - EMTY is a Inverse Equities fund tracking the Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%), while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMTY returned -2.54%/yr vs 6.18%/yr for NOBL. At a correlation of -0.69, they often move in opposite directions. EMTY charges 0.66%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.
Доходность
Сравнение доходности EMTY и NOBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMTY показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 6.48%.
EMTY
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- -0.49%
- 3 года*
- -3.59%
- 5 лет*
- -2.54%
- 10 лет*
- —
NOBL
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 2.27%
- С начала года
- 6.48%
- 6 месяцев
- 5.98%
- 1 год
- 12.52%
- 3 года*
- 8.50%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 9.97%
Сравнение доходности по годам EMTY и NOBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | 0.39% | -1.76% | -4.13% | 0.27% | 4.32% | -37.39% | -31.92% | -8.65% | 11.16% | -15.97% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 6.48% | 6.84% | 6.72% | 8.09% | -6.52% | 25.46% | 8.35% | 27.39% | -3.26% | 6.86% |
Correlation
The correlation between EMTY and NOBL is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2017 г. | -0.69 |
The correlation between EMTY and NOBL has been stable across timeframes, ranging from -0.72 to -0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMTY vs. NOBL — Ранг доходности на риск
EMTY
NOBL
Сравнение EMTY c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMTY | NOBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.19 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 1.38 | -1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 3.50 | -3.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMTY и NOBL
Максимальная просадка EMTY за все время составила -77.62%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMTY и NOBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMTY | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.62% | -35.43% | -42.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -9.11% | -4.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.83% | -15.36% | -15.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.83% | -17.92% | -12.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.94% | -3.29% | -71.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.39% | -3.48% | -50.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.26% | 3.58% | +3.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMTY и NOBL
ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что EMTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMTY | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 3.31% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.81% | 8.22% | +4.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.77% | 11.52% | +6.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.36% | 14.38% | +7.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.63% | 16.60% | +9.03% |
Сравнение комиссий EMTY и NOBL
EMTY берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMTY и NOBL
Дивидендная доходность EMTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности NOBL в 2.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | 3.47% | 3.83% | 6.00% | 4.41% | 0.65% | 0.00% | 0.07% | 0.82% | 0.62% | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.06% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
EMTY and NOBL have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMTY has higher volatility (5.20%) compared to NOBL (3.31%). In terms of maximum drawdown, EMTY dropped -77.62% vs NOBL's -35.43%.
On 5-year performance, NOBL leads with 6.18% vs -2.54% for EMTY. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NOBL has been the lower-risk option at 3.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, NOBL has performed better with a 6.18% return vs -2.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.66% for EMTY.
EMTY has the higher dividend yield at 3.47%, compared with 2.06% for NOBL.
EMTY is categorized as Inverse Equities, while NOBL is Dividend. EMTY tracks Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%), while NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.66% for EMTY and 0.35% for NOBL.
NOBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMTY и NOBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор