PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EMTY с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EMTY и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMTY показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 6.48%.


EMTY

1 день
-0.42%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.39%
6 месяцев
1.16%
1 год
-0.49%
3 года*
-3.59%
5 лет*
-2.54%
10 лет*

NOBL

1 день
0.68%
1 месяц
2.27%
С начала года
6.48%
6 месяцев
5.98%
1 год
12.52%
3 года*
8.50%
5 лет*
6.18%
10 лет*
9.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMTY и NOBL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMTY
ProShares Decline of the Retail Store ETF
0.39%-1.76%-4.13%0.27%4.32%-37.39%-31.92%-8.65%11.16%-15.97%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
6.48%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%6.86%

Correlation

The correlation between EMTY and NOBL is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2017 г.

-0.69

The correlation between EMTY and NOBL has been stable across timeframes, ranging from -0.72 to -0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Decline of the Retail Store ETF

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Доходность на риск

EMTY vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EMTY
Ранг доходности на риск EMTY: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMTY: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMTY: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMTY: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMTY: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMTY: 88
Ранг коэф-та Мартина

NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMTY c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


EMTYNOBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.19

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

1.38

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.07

3.50

-3.57

EMTY vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMTY на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа NOBL равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMTY и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMTY и NOBL

Максимальная просадка EMTY за все время составила -77.62%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMTY и NOBL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EMTYNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.62%

-35.43%

-42.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.91%

-9.11%

-4.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.83%

-15.36%

-15.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.83%

-17.92%

-12.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.94%

-3.29%

-71.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.39%

-3.48%

-50.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.26%

3.58%

+3.68%

Волатильность

Сравнение волатильности EMTY и NOBL

ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что EMTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EMTYNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

3.31%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.81%

8.22%

+4.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.77%

11.52%

+6.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.36%

14.38%

+7.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.63%

16.60%

+9.03%

Сравнение комиссий EMTY и NOBL

EMTY берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EMTY и NOBL

Дивидендная доходность EMTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности NOBL в 2.06%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMTY
ProShares Decline of the Retail Store ETF
3.47%3.83%6.00%4.41%0.65%0.00%0.07%0.82%0.62%0.03%0.00%0.00%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
2.06%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%

Часто задаваемые вопросы


EMTY and NOBL have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMTY has higher volatility (5.20%) compared to NOBL (3.31%). In terms of maximum drawdown, EMTY dropped -77.62% vs NOBL's -35.43%.

On 5-year performance, NOBL leads with 6.18% vs -2.54% for EMTY. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NOBL has been the lower-risk option at 3.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NOBL has performed better with a 6.18% return vs -2.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.66% for EMTY.

EMTY has the higher dividend yield at 3.47%, compared with 2.06% for NOBL.

EMTY is categorized as Inverse Equities, while NOBL is Dividend. EMTY tracks Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%), while NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.66% for EMTY and 0.35% for NOBL.

NOBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMTY и NOBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор