Сравнение EMTY с NOBL
EMTY (ProShares Decline of the Retail Store ETF) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - EMTY is a Inverse Equities fund tracking the Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%), while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMTY returned -3.47%/yr vs 6.87%/yr for NOBL. Their -0.69 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. EMTY charges 0.66%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.
Доходность
Сравнение доходности EMTY и NOBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMTY показывает доходность -4.88%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 13.23%.
EMTY
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -5.42%
- 6 месяцев
- 4.00%
- С начала года
- -4.88%
- 1 год
- -1.14%
- 3 года*
- -4.45%
- 5 лет*
- -3.47%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -11.61%
NOBL
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 1.78%
- 6 месяцев
- 4.28%
- С начала года
- 13.23%
- 1 год
- 16.37%
- 3 года*
- 9.32%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- 10.02%
- Всё время*
- 10.87%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $42.12K | $40.50K | $50.28K | |
| $73.60M | $68.26M | $62.44M |
Сравнение доходности по годам EMTY и NOBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | -4.88% | -1.76% | -4.13% | 0.27% | 4.32% | -37.39% | -31.92% | -8.65% | 11.16% | -15.97% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 13.23% | 6.84% | 6.72% | 8.09% | -6.52% | 25.46% | 8.35% | 27.39% | -3.26% | 6.86% |
Correlation
The correlation between EMTY and NOBL is -0.69, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.69 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.68 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2017 г. | -0.69 |
The correlation between EMTY and NOBL has been stable across timeframes, ranging from -0.72 to -0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMTY vs. NOBL — Ранг доходности на риск
EMTY
NOBL
Сравнение EMTY c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMTY | NOBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.24 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 1.80 | -1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 4.57 | -4.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMTY и NOBL
Максимальная просадка EMTY за все время составила -77.62%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMTY и NOBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMTY | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.62% | -35.43% | -42.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -9.11% | -4.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.83% | -15.36% | -15.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.83% | -17.92% | -12.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.26% | -0.21% | -76.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.68% | -3.46% | -51.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.37% | 3.59% | +2.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMTY и NOBL
ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что EMTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMTY | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 4.83% | +1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.86% | 9.16% | +4.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.44% | 11.92% | +6.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.45% | 14.48% | +7.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.59% | 16.64% | +8.95% |
Сравнение комиссий EMTY и NOBL
EMTY берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMTY и NOBL
Дивидендная доходность EMTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности NOBL в 2.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | 3.42% | 3.83% | 6.00% | 4.41% | 0.65% | 0.00% | 0.07% | 0.82% | 0.62% | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.00% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
EMTY and NOBL have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMTY has higher volatility (6.47%) compared to NOBL (4.83%). In terms of maximum drawdown, EMTY dropped -77.62% vs NOBL's -35.43%.
On 5-year performance, NOBL leads with 6.87% vs -3.47% for EMTY. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NOBL has been the lower-risk option at 4.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, NOBL has performed better with a 6.87% return vs -3.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.66% for EMTY.
EMTY has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 2.00% for NOBL.
EMTY is categorized as Inverse Equities, while NOBL is Dividend. EMTY tracks Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%), while NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.66% for EMTY and 0.35% for NOBL.
NOBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMTY и NOBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор