Сравнение EMTY с FAB
EMTY (ProShares Decline of the Retail Store ETF) and FAB (First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - EMTY is a Inverse Equities fund tracking the Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%), while FAB is a Mid Cap Value Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMTY returned -3.31%/yr vs 10.47%/yr for FAB. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. EMTY charges 0.66%/yr vs 0.64%/yr for FAB.
Доходность
Сравнение доходности EMTY и FAB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMTY показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у FAB с доходностью 18.23%.
EMTY
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- 6.62%
- С начала года
- -1.42%
- 1 год
- 0.79%
- 3 года*
- -3.76%
- 5 лет*
- -3.31%
- 10 лет*
- —
FAB
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- 4.10%
- 6 месяцев
- 12.54%
- С начала года
- 18.23%
- 1 год
- 29.20%
- 3 года*
- 15.10%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- 10.85%
Сравнение доходности по годам EMTY и FAB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | -1.42% | -1.76% | -4.13% | 0.27% | 4.32% | -37.39% | -31.92% | -8.65% | 11.16% | -15.97% |
FAB First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund | 18.23% | 9.86% | 7.82% | 15.81% | -6.79% | 30.83% | 2.40% | 23.73% | -14.62% | 7.03% |
Correlation
The correlation between EMTY and FAB is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2017 г. | -0.76 |
The correlation between EMTY and FAB has been stable across timeframes, ranging from -0.77 to -0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMTY vs. FAB — Ранг доходности на риск
EMTY
FAB
Сравнение EMTY c FAB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) и First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMTY | FAB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.38 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 4.41 | -4.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.12 | 13.84 | -13.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMTY и FAB
Максимальная просадка EMTY за все время составила -77.62%, что больше максимальной просадки FAB в -63.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMTY и FAB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMTY | FAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.62% | -63.29% | -14.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -6.65% | -7.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.83% | -22.91% | -7.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.83% | -22.91% | -7.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.40% | 0.00% | -75.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.54% | -9.20% | -45.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.48% | 2.12% | +4.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMTY и FAB
ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что EMTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMTY | FAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 3.75% | +2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.24% | 8.73% | +4.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.14% | 13.50% | +4.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.42% | 18.65% | +3.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.60% | 21.94% | +3.66% |
Сравнение комиссий EMTY и FAB
EMTY берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии FAB в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMTY и FAB
Дивидендная доходность EMTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности FAB в 1.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | 3.30% | 3.83% | 6.00% | 4.41% | 0.65% | 0.00% | 0.07% | 0.82% | 0.62% | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
FAB First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund | 1.53% | 1.57% | 2.00% | 1.94% | 1.80% | 1.32% | 1.59% | 1.75% | 1.96% | 1.42% | 1.40% | 1.62% |
Часто задаваемые вопросы
EMTY and FAB have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMTY has higher volatility (6.25%) compared to FAB (3.75%). In terms of maximum drawdown, EMTY dropped -77.62% vs FAB's -63.29%.
On 5-year performance, FAB leads with 10.47% vs -3.31% for EMTY. On fees, FAB is cheaper at 0.64% per year. On volatility, FAB has been the lower-risk option at 3.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FAB has performed better with a 10.47% return vs -3.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FAB is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.66% for EMTY.
EMTY has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 1.53% for FAB.
EMTY is categorized as Inverse Equities, while FAB is Mid Cap Value Equities. EMTY tracks Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%), while FAB tracks NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Value Index. They also come from different issuers: ProShares and First Trust. Their fees differ too: 0.66% for EMTY and 0.64% for FAB.
FAB currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMTY и FAB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор