Сравнение EMTY с FAB
EMTY (ProShares Decline of the Retail Store ETF) and FAB (First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - EMTY is a Inverse Equities fund tracking the Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%), while FAB is a Mid Cap Value Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMTY returned -2.54%/yr vs 8.97%/yr for FAB. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. EMTY charges 0.66%/yr vs 0.64%/yr for FAB.
Доходность
Сравнение доходности EMTY и FAB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMTY показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у FAB с доходностью 12.76%.
EMTY
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- -0.49%
- 3 года*
- -3.59%
- 5 лет*
- -2.54%
- 10 лет*
- —
FAB
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- 12.76%
- 6 месяцев
- 12.00%
- 1 год
- 26.53%
- 3 года*
- 15.64%
- 5 лет*
- 8.97%
- 10 лет*
- 11.08%
Сравнение доходности по годам EMTY и FAB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | 0.39% | -1.76% | -4.13% | 0.27% | 4.32% | -37.39% | -31.92% | -8.65% | 11.16% | -15.97% |
FAB First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund | 12.76% | 9.86% | 7.82% | 15.81% | -6.79% | 30.83% | 2.40% | 23.73% | -14.62% | 7.03% |
Correlation
The correlation between EMTY and FAB is -0.70, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2017 г. | -0.76 |
The correlation between EMTY and FAB has been stable across timeframes, ranging from -0.77 to -0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMTY vs. FAB — Ранг доходности на риск
EMTY
FAB
Сравнение EMTY c FAB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) и First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMTY | FAB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.34 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 4.01 | -4.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 12.40 | -12.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMTY и FAB
Максимальная просадка EMTY за все время составила -77.62%, что больше максимальной просадки FAB в -63.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMTY и FAB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMTY | FAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.62% | -63.29% | -14.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -6.65% | -7.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.83% | -22.91% | -7.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.83% | -22.91% | -7.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.94% | -1.38% | -73.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.39% | -9.23% | -45.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.26% | 2.15% | +5.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMTY и FAB
ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что EMTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMTY | FAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 3.30% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.81% | 8.70% | +4.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.77% | 13.81% | +3.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.36% | 18.67% | +3.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.63% | 22.02% | +3.61% |
Сравнение комиссий EMTY и FAB
EMTY берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии FAB в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMTY и FAB
Дивидендная доходность EMTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности FAB в 1.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | 3.47% | 3.83% | 6.00% | 4.41% | 0.65% | 0.00% | 0.07% | 0.82% | 0.62% | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
FAB First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund | 1.56% | 1.57% | 2.00% | 1.94% | 1.80% | 1.32% | 1.59% | 1.75% | 1.96% | 1.42% | 1.40% | 1.62% |
Часто задаваемые вопросы
EMTY and FAB have a correlation of -0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMTY has higher volatility (5.20%) compared to FAB (3.30%). In terms of maximum drawdown, EMTY dropped -77.62% vs FAB's -63.29%.
On 5-year performance, FAB leads with 8.97% vs -2.54% for EMTY. On fees, FAB is cheaper at 0.64% per year. On volatility, FAB has been the lower-risk option at 3.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FAB has performed better with a 8.97% return vs -2.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FAB is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.66% for EMTY.
EMTY has the higher dividend yield at 3.47%, compared with 1.56% for FAB.
EMTY is categorized as Inverse Equities, while FAB is Mid Cap Value Equities. EMTY tracks Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%), while FAB tracks NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Value Index. They also come from different issuers: ProShares and First Trust. Their fees differ too: 0.66% for EMTY and 0.64% for FAB.
FAB currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMTY и FAB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор