Сравнение EMTY с BITU
EMTY (ProShares Decline of the Retail Store ETF) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - EMTY is a Inverse Equities fund tracking the Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%), while BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, EMTY returned 1.60% vs -73.07% for BITU. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. EMTY charges 0.66%/yr vs 0.95%/yr for BITU.
Доходность
Сравнение доходности EMTY и BITU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMTY показывает доходность 1.09%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -52.92%.
EMTY
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 1.09%
- 6 месяцев
- 3.80%
- 1 год
- 1.60%
- 3 года*
- -4.69%
- 5 лет*
- -2.87%
- 10 лет*
- —
BITU
- 1 день
- -5.58%
- 1 месяц
- -34.84%
- С начала года
- -52.92%
- 6 месяцев
- -59.11%
- 1 год
- -73.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMTY и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | 1.09% | -1.76% | -2.31% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -52.92% | -37.07% | 37.90% |
Correlation
The correlation between EMTY and BITU is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г. | -0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMTY vs. BITU — Ранг доходности на риск
EMTY
BITU
Сравнение EMTY c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMTY | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.84 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | -0.93 | +1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.20 | -1.47 | +1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMTY | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | -0.84 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | -0.35 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок EMTY и BITU
Максимальная просадка EMTY за все время составила -77.62%, примерно равная максимальной просадке BITU в -78.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMTY и BITU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMTY | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.62% | -78.94% | +1.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.00% | -78.94% | +64.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.83% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.77% | -78.94% | +4.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.01% | -34.49% | -19.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.11% | 49.84% | -41.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMTY и BITU
Текущая волатильность для ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) составляет 6.00%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 18.99%. Это указывает на то, что EMTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMTY | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.00% | 18.99% | -12.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.40% | 69.41% | -57.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.71% | 87.00% | -69.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.36% | 97.45% | -75.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.67% | 97.45% | -71.78% |
Сравнение комиссий EMTY и BITU
EMTY берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии BITU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMTY и BITU
Дивидендная доходность EMTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности BITU в 83.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 83.36% | 50.23% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | 3.45% | 3.83% | 6.00% | 4.41% | 0.65% | 0.00% | 0.07% | 0.82% | 0.62% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
EMTY and BITU have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITU has higher volatility (18.99%) compared to EMTY (6.00%). In terms of maximum drawdown, EMTY dropped -77.62% vs BITU's -78.94%.
On 1-year performance, EMTY leads with 1.60% vs -73.07% for BITU. On fees, EMTY is cheaper at 0.66% per year. On volatility, EMTY has been the lower-risk option at 6.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EMTY has performed better with a 1.60% return vs -73.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMTY is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.95% for BITU.
BITU has the higher dividend yield at 83.36%, compared with 3.45% for EMTY.
EMTY is categorized as Inverse Equities, while BITU is Cryptocurrency. EMTY tracks Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%), while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.66% for EMTY and 0.95% for BITU.
EMTY currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMTY и BITU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор