Сравнение EMSM.DE с 5ESG.DE
EMSM.DE (SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF) and 5ESG.DE (Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc) are both exchange-traded funds - EMSM.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD, while 5ESG.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMSM.DE returned 8.20%/yr vs 15.67%/yr for 5ESG.DE. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMSM.DE charges 0.55%/yr vs 0.17%/yr for 5ESG.DE.
Доходность
Сравнение доходности EMSM.DE и 5ESG.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMSM.DE показывает доходность 27.59%, что значительно выше, чем у 5ESG.DE с доходностью 11.18%.
EMSM.DE
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- 3.66%
- С начала года
- 27.59%
- 6 месяцев
- 28.30%
- 1 год
- 48.92%
- 3 года*
- 20.54%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- 9.68%
5ESG.DE
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 4.19%
- С начала года
- 11.18%
- 6 месяцев
- 11.17%
- 1 год
- 28.56%
- 3 года*
- 18.63%
- 5 лет*
- 15.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMSM.DE и 5ESG.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMSM.DE SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF | 27.59% | 18.76% | 13.62% | 5.12% | -14.15% | 4.29% | 34.69% |
5ESG.DE Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc | 11.18% | 5.31% | 31.42% | 24.24% | -13.76% | 43.86% | 35.05% |
Correlation
The correlation between EMSM.DE and 5ESG.DE is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2020 г. | 0.57 |
The correlation between EMSM.DE and 5ESG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMSM.DE vs. 5ESG.DE — Ранг доходности на риск
EMSM.DE
5ESG.DE
Сравнение EMSM.DE c 5ESG.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (EMSM.DE) и Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (5ESG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMSM.DE | 5ESG.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.46 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.83 | 4.12 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.39 | 15.77 | +1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMSM.DE | 5ESG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.80 | 2.47 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 1.02 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 1.21 | -0.80 |
Просадки
Сравнение просадок EMSM.DE и 5ESG.DE
Максимальная просадка EMSM.DE за все время составила -36.49%, что больше максимальной просадки 5ESG.DE в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMSM.DE и 5ESG.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMSM.DE | 5ESG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.49% | -23.40% | -13.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.29% | -6.93% | -3.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.25% | -23.40% | +4.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.87% | -23.40% | -0.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | 0.00% | -2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.06% | -3.89% | -6.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 1.81% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMSM.DE и 5ESG.DE
SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (EMSM.DE) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (5ESG.DE) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что EMSM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 5ESG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMSM.DE | 5ESG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.40% | 2.77% | +4.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.93% | 7.54% | +7.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.75% | 11.53% | +6.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.73% | 15.20% | +1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.33% | 16.81% | +1.52% |
Сравнение комиссий EMSM.DE и 5ESG.DE
EMSM.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии 5ESG.DE в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMSM.DE и 5ESG.DE
Ни EMSM.DE, ни 5ESG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EMSM.DE and 5ESG.DE have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 5ESG.DE is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
5ESG.DE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.55% for EMSM.DE.
EMSM.DE is categorized as Emerging Markets Equities, while 5ESG.DE is S&P 500. EMSM.DE tracks MSCI EM NR USD, while 5ESG.DE tracks S&P 500 ESG Index. Their fees differ too: 0.55% for EMSM.DE and 0.17% for 5ESG.DE.
Подберите оптимальное распределение для EMSM.DE и 5ESG.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор