PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMSM.DE с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMSM.DE с ACWI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (EMSM.DE) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).

EMSM.DE и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMSM.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 26 апр. 2010 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EMSM.DE и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (EMSM.DE) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMSM.DE и ACWI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMSM.DE
SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF		2.87%18.76%13.62%5.12%-14.15%4.29%6.29%21.03%-11.23%20.43%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		0.23%7.89%25.20%18.61%-13.33%27.54%6.75%29.45%-4.92%9.05%
Разные валюты инструментов

EMSM.DE торгуется в EUR, в то время как ACWI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ACWI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EMSM.DE показывает доходность 2.87%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -0.65%. За последние 10 лет акции EMSM.DE уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 7.42% против 11.41% соответственно.

EMSM.DE

1 день
-0.23%
1 месяц
-8.28%
С начала года
2.87%
6 месяцев
6.65%
1 год
21.38%
3 года*
12.70%
5 лет*
3.67%
10 лет*
7.42%

ACWI

1 день
0.00%
1 месяц
-4.54%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
1.94%
1 год
12.42%
3 года*
14.50%
5 лет*
9.80%
10 лет*
11.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Часто сравнивают с EMSM.DE:
EMSM.DE с USSC.LEMSM.DE с AXQE.DEEMSM.DE с EMIM.LEMSM.DE с FVEM.DEEMSM.DE с EUNY.DEEMSM.DE с 5MVL.DEEMSM.DE с FWIA.DE
Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTI

Сравнение комиссий EMSM.DE и ACWI

EMSM.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.

EMSM.DE
SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF

Доходность на риск

EMSM.DE vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMSM.DE
Ранг доходности на риск EMSM.DE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMSM.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMSM.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMSM.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMSM.DE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMSM.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMSM.DE c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (EMSM.DE) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMSM.DEACWIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

0.65

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.01

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.16

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.02

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.18

4.39

+1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMSM.DE vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMSM.DE на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа ACWI равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMSM.DE и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMSM.DEACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.65

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.65

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.67

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.51

-0.18

Корреляция

Корреляция между EMSM.DE и ACWI составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMSM.DE и ACWI

EMSM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACWI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMSM.DE
SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.57%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%

Просадки

Сравнение просадок EMSM.DE и ACWI

Максимальная просадка EMSM.DE за все время составила -36.49%, что меньше максимальной просадки ACWI в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMSM.DE и ACWI.

Загрузка...

Показатели просадок

EMSM.DEACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.49%

-56.00%

+19.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.64%

-11.76%

-1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.87%

-26.42%

+2.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.69%

-33.53%

+1.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.29%

-6.04%

-4.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.16%

-8.68%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

2.57%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности EMSM.DE и ACWI

SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (EMSM.DE) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что EMSM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMSM.DEACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

5.13%

+2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.65%

9.87%

+2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.13%

19.07%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.19%

15.04%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

16.99%

+1.17%