PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMSM.DE с AXQE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMSM.DE с AXQE.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (EMSM.DE) и AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (AXQE.DE).

EMSM.DE и AXQE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMSM.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 26 апр. 2010 г.. AXQE.DE - это пассивный фонд от AXA IM, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Climate Paris Aligned (EUR Hedged). Фонд был запущен 5 февр. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EMSM.DE и AXQE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (EMSM.DE) и AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (AXQE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMSM.DE и AXQE.DE

2026 (YTD)2025
EMSM.DE
SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF		4.71%13.87%
AXQE.DE
AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating		7.75%28.56%

Доходность по периодам

С начала года, EMSM.DE показывает доходность 4.71%, что значительно ниже, чем у AXQE.DE с доходностью 7.75%.

EMSM.DE

1 день
-1.32%
1 месяц
-2.08%
С начала года
4.71%
6 месяцев
7.83%
1 год
24.25%
3 года*
13.55%
5 лет*
4.04%
10 лет*
7.62%

AXQE.DE

1 день
-1.32%
1 месяц
-1.30%
С начала года
7.75%
6 месяцев
16.48%
1 год
40.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF

AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating

Часто сравнивают с EMSM.DE:
EMSM.DE с ACWIEMSM.DE с USSC.LEMSM.DE с EMIM.LEMSM.DE с FVEM.DEEMSM.DE с EUNY.DEEMSM.DE с 5MVL.DEEMSM.DE с FWIA.DE
Часто сравнивают с AXQE.DE:
AXQE.DE с 6PSK.DEAXQE.DE с IBC3.DEAXQE.DE с WTEI.DEAXQE.DE с VFEA.DEAXQE.DE с ACLT.DEAXQE.DE с EMXC.DEAXQE.DE с 5MVL.DE

Сравнение комиссий EMSM.DE и AXQE.DE

EMSM.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии AXQE.DE в 0.30%.

EMSM.DE
SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF
AXQE.DE
AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating

Доходность на риск

EMSM.DE vs. AXQE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMSM.DE
Ранг доходности на риск EMSM.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMSM.DE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMSM.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMSM.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMSM.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMSM.DE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
AXQE.DE
Ранг доходности на риск AXQE.DE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXQE.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXQE.DE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXQE.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXQE.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXQE.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMSM.DE c AXQE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (EMSM.DE) и AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (AXQE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMSM.DEAXQE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.87

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

2.46

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.36

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

2.40

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.21

9.01

+1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMSM.DE vs. AXQE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMSM.DE на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AXQE.DE равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMSM.DE и AXQE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMSM.DEAXQE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.87

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

1.59

-1.25

Корреляция

Корреляция между EMSM.DE и AXQE.DE составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMSM.DE и AXQE.DE

Ни EMSM.DE, ни AXQE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EMSM.DE и AXQE.DE

Максимальная просадка EMSM.DE за все время составила -36.49%, что больше максимальной просадки AXQE.DE в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMSM.DE и AXQE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EMSM.DEAXQE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.49%

-16.82%

-19.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.61%

-16.82%

+6.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.87%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.68%

-13.69%

+5.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.16%

-2.69%

-7.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

4.48%

-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности EMSM.DE и AXQE.DE

Текущая волатильность для SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (EMSM.DE) составляет 7.28%, в то время как у AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (AXQE.DE) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что EMSM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXQE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMSM.DEAXQE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.28%

9.09%

-1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

17.07%

-4.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.41%

21.51%

-3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

20.84%

-4.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

20.84%

-2.65%