Сравнение EMSM.DE с EMIM.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (EMSM.DE) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L).
EMSM.DE и EMIM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMSM.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 26 апр. 2010 г.. EMIM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 30 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EMSM.DE и EMIM.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMSM.DE и EMIM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMSM.DE SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF | 2.87% | 18.76% | 13.62% | 5.12% | -14.15% | 4.29% | 6.29% | 21.03% | -11.23% | 20.43% |
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 5.72% | 16.91% | 14.45% | 7.15% | -14.80% | 7.30% | 8.67% | 19.86% | -10.44% | 19.81% |
Разные валюты инструментов
EMSM.DE торгуется в EUR, в то время как EMIM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMIM.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMSM.DE показывает доходность 2.87%, что значительно ниже, чем у EMIM.L с доходностью 5.72%. За последние 10 лет акции EMSM.DE уступали акциям EMIM.L по среднегодовой доходности: 7.42% против 8.24% соответственно.
EMSM.DE
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- 2.87%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 21.38%
- 3 года*
- 12.70%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- 7.42%
EMIM.L
- 1 день
- 3.66%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- 5.72%
- 6 месяцев
- 9.47%
- 1 год
- 24.79%
- 3 года*
- 14.11%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- 8.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMSM.DE и EMIM.L
EMSM.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии EMIM.L в 0.18%.
Доходность на риск
EMSM.DE vs. EMIM.L — Ранг доходности на риск
EMSM.DE
EMIM.L
Сравнение EMSM.DE c EMIM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (EMSM.DE) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMSM.DE | EMIM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.40 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.87 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.27 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 2.34 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.18 | 8.13 | -1.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMSM.DE | EMIM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.40 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.32 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.46 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.36 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между EMSM.DE и EMIM.L составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMSM.DE и EMIM.L
Ни EMSM.DE, ни EMIM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок EMSM.DE и EMIM.L
Максимальная просадка EMSM.DE за все время составила -36.49%, примерно равная максимальной просадке EMIM.L в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMSM.DE и EMIM.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMSM.DE | EMIM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.49% | -31.70% | -4.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.64% | -10.92% | -2.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.87% | -21.98% | -1.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.69% | -26.46% | -5.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.29% | -7.55% | -2.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.16% | -8.81% | -1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 3.05% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMSM.DE и EMIM.L
SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (EMSM.DE) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L) с волатильностью 7.40%. Это указывает на то, что EMSM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMIM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMSM.DE | EMIM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.96% | 7.40% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.65% | 12.93% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.13% | 17.63% | +0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.19% | 15.88% | +0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.16% | 17.99% | +0.17% |