Сравнение EMSM.DE с FVEM.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (EMSM.DE) и Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Capitalisation (FVEM.DE).
EMSM.DE и FVEM.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMSM.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 26 апр. 2010 г.. FVEM.DE - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned. Фонд был запущен 9 мар. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EMSM.DE и FVEM.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMSM.DE и FVEM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EMSM.DE SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF | 4.71% | 18.76% | 13.62% | 4.52% |
FVEM.DE Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Capitalisation | 5.87% | 17.23% | 13.32% | 0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, EMSM.DE показывает доходность 4.71%, что значительно ниже, чем у FVEM.DE с доходностью 5.87%.
EMSM.DE
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 4.71%
- 6 месяцев
- 7.83%
- 1 год
- 24.25%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 7.62%
FVEM.DE
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 5.87%
- 6 месяцев
- 9.07%
- 1 год
- 24.27%
- 3 года*
- 11.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMSM.DE и FVEM.DE
EMSM.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FVEM.DE в 0.18%.
Доходность на риск
EMSM.DE vs. FVEM.DE — Ранг доходности на риск
EMSM.DE
FVEM.DE
Сравнение EMSM.DE c FVEM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (EMSM.DE) и Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Capitalisation (FVEM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMSM.DE | FVEM.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.34 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.85 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 2.35 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.21 | 8.40 | +1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMSM.DE | FVEM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.34 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.78 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между EMSM.DE и FVEM.DE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMSM.DE и FVEM.DE
Ни EMSM.DE, ни FVEM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок EMSM.DE и FVEM.DE
Максимальная просадка EMSM.DE за все время составила -36.49%, что больше максимальной просадки FVEM.DE в -18.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMSM.DE и FVEM.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMSM.DE | FVEM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.49% | -18.76% | -17.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.61% | -12.45% | +1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.87% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.68% | -6.90% | -1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.16% | -3.57% | -6.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 2.96% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMSM.DE и FVEM.DE
SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (EMSM.DE) и Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Capitalisation (FVEM.DE) имеют волатильность 7.28% и 7.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMSM.DE | FVEM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 7.63% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.06% | 13.05% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.41% | 18.10% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.24% | 15.39% | +0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.19% | 15.39% | +2.80% |