PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMSM.DE с FWIA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMSM.DE с FWIA.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (EMSM.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE).

EMSM.DE и FWIA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMSM.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 26 апр. 2010 г.. FWIA.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE All-World. Фонд был запущен 26 июн. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EMSM.DE и FWIA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (EMSM.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMSM.DE и FWIA.DE

2026 (YTD)202520242023
EMSM.DE
SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF		2.87%18.76%13.62%2.99%
FWIA.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc		-0.49%9.02%24.70%7.73%

Доходность по периодам

С начала года, EMSM.DE показывает доходность 2.87%, что значительно выше, чем у FWIA.DE с доходностью -0.49%.

EMSM.DE

1 день
-0.23%
1 месяц
-8.28%
С начала года
2.87%
6 месяцев
6.65%
1 год
21.38%
3 года*
12.70%
5 лет*
3.67%
10 лет*
7.42%

FWIA.DE

1 день
2.18%
1 месяц
-3.47%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
3.08%
1 год
13.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF

Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с EMSM.DE:
EMSM.DE с ACWIEMSM.DE с USSC.LEMSM.DE с AXQE.DEEMSM.DE с EMIM.LEMSM.DE с FVEM.DEEMSM.DE с EUNY.DEEMSM.DE с 5MVL.DE
Часто сравнивают с FWIA.DE:
FWIA.DE с VWCE.DEFWIA.DE с WEBN.DEFWIA.DE с VUAA.LFWIA.DE с VTFWIA.DE с VHVG.LFWIA.DE с VWRL.ASFWIA.DE с EQQB.DE

Сравнение комиссий EMSM.DE и FWIA.DE

EMSM.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FWIA.DE в 0.15%.

EMSM.DE
SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF
FWIA.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc

Доходность на риск

EMSM.DE vs. FWIA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMSM.DE
Ранг доходности на риск EMSM.DE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMSM.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMSM.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMSM.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMSM.DE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMSM.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FWIA.DE
Ранг доходности на риск FWIA.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWIA.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWIA.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWIA.DE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWIA.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWIA.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMSM.DE c FWIA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (EMSM.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMSM.DEFWIA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

0.84

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.21

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.18

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.58

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.18

7.10

-0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMSM.DE vs. FWIA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMSM.DE на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа FWIA.DE равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMSM.DE и FWIA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMSM.DEFWIA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.84

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

1.10

-0.76

Корреляция

Корреляция между EMSM.DE и FWIA.DE составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMSM.DE и FWIA.DE

Ни EMSM.DE, ни FWIA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EMSM.DE и FWIA.DE

Максимальная просадка EMSM.DE за все время составила -36.49%, что больше максимальной просадки FWIA.DE в -20.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMSM.DE и FWIA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EMSM.DEFWIA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.49%

-20.96%

-15.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.64%

-13.06%

-0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.87%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.29%

-4.01%

-6.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.16%

-2.55%

-7.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

1.93%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности EMSM.DE и FWIA.DE

SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (EMSM.DE) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что EMSM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FWIA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMSM.DEFWIA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

4.55%

+3.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.65%

8.55%

+4.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.13%

16.07%

+2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.19%

13.26%

+2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

13.26%

+4.90%