Сравнение EMSF с LLII
EMSF (Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF) and LLII (REX LLY Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - EMSF is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Matthews, while LLII is a Derivative Income fund actively managed by REX. Both are actively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. EMSF charges 0.79%/yr vs 0.99%/yr for LLII.
Доходность
Сравнение доходности EMSF и LLII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMSF показывает доходность 45.34%, что значительно выше, чем у LLII с доходностью -4.28%.
EMSF
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 8.61%
- С начала года
- 45.34%
- 6 месяцев
- 40.08%
- 1 год
- 63.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LLII
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- 9.79%
- С начала года
- -4.28%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMSF и LLII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EMSF Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF | 45.34% | -6.84% |
LLII REX LLY Growth & Income ETF | -4.28% | 19.03% |
Correlation
The correlation between EMSF and LLII is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMSF vs. LLII — Ранг доходности на риск
EMSF
LLII
Сравнение EMSF c LLII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) и REX LLY Growth & Income ETF (LLII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMSF | LLII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.37 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.61 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMSF | LLII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.71 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок EMSF и LLII
Максимальная просадка EMSF за все время составила -24.75%, примерно равная максимальной просадке LLII в -23.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMSF и LLII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMSF | LLII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.75% | -23.96% | -0.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | -6.88% | +5.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -9.28% | +3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.35% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EMSF и LLII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMSF | LLII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.96% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.35% | 36.42% | -11.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.75% | 36.42% | -13.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.75% | 36.42% | -13.67% |
Сравнение комиссий EMSF и LLII
EMSF берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии LLII в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMSF и LLII
Дивидендная доходность EMSF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности LLII в 25.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EMSF Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF | 1.30% | 1.88% | 3.29% | 0.02% |
LLII REX LLY Growth & Income ETF | 25.95% | 5.13% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMSF and LLII have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMSF is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMSF is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.99% for LLII.
LLII has the higher dividend yield at 25.95%, compared with 1.30% for EMSF.
EMSF is categorized as Emerging Markets Diversified, while LLII is Derivative Income. They also come from different issuers: Matthews and REX. Their fees differ too: 0.79% for EMSF and 0.99% for LLII.
Подберите оптимальное распределение для EMSF и LLII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор