PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMSF с EMC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMSF с EMC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) и Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC).

EMSF и EMC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMSF - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г.. EMC - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 24 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности EMSF и EMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) и Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMSF и EMC

2026 (YTD)202520242023
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		9.54%19.20%-3.09%1.88%
EMC
Global X Emerging Markets Great Consumer ETF		0.47%18.91%3.75%6.21%

Доходность по периодам

С начала года, EMSF показывает доходность 9.54%, что значительно выше, чем у EMC с доходностью 0.47%.

EMSF

1 день
4.37%
1 месяц
-9.73%
С начала года
9.54%
6 месяцев
8.20%
1 год
30.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMC

1 день
3.61%
1 месяц
-9.47%
С начала года
0.47%
6 месяцев
-0.44%
1 год
18.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF

Global X Emerging Markets Great Consumer ETF

Часто сравнивают с EMSF:
EMSF с FRDMEMSF с CHPSEMSF с MCHSEMSF с XCNYEMSF с DFEMEMSF с DIEMEMSF с ASIA
Часто сравнивают с EMC:
EMC с SPYEMC с SCHDEMC с SCHEEMC с DRIVEMC с FLKREMC с DVYEEMC с EMLC

Сравнение комиссий EMSF и EMC

EMSF берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии EMC в 0.75%.

EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF
EMC
Global X Emerging Markets Great Consumer ETF

Доходность на риск

EMSF vs. EMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMSF
Ранг доходности на риск EMSF: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMSF: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMSF: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMSF: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMSF: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMSF: 6868
Ранг коэф-та Мартина
EMC
Ранг доходности на риск EMC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMC: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMC: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMC: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMSF c EMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) и Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMSFEMCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.90

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.38

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.19

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

1.34

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.96

5.02

+1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMSF vs. EMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMSF на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа EMC равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMSF и EMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMSFEMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.90

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.48

+0.01

Корреляция

Корреляция между EMSF и EMC составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMSF и EMC

Дивидендная доходность EMSF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности EMC в 0.78%

TTM202520242023
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		1.72%1.88%3.29%0.02%
EMC
Global X Emerging Markets Great Consumer ETF		0.78%0.78%1.13%0.89%

Просадки

Сравнение просадок EMSF и EMC

Максимальная просадка EMSF за все время составила -24.75%, что больше максимальной просадки EMC в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMSF и EMC.

Загрузка...

Показатели просадок

EMSFEMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.75%

-18.38%

-6.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.57%

-13.89%

-0.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.83%

-10.78%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.96%

-4.20%

-1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

3.71%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности EMSF и EMC

Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) имеет более высокую волатильность в 12.64% по сравнению с Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) с волатильностью 10.57%. Это указывает на то, что EMSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMSFEMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.64%

10.57%

+2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.40%

15.31%

+4.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.55%

21.18%

+3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.79%

17.72%

+4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.79%

17.72%

+4.07%