Сравнение EMC с EMLC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) и VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC).
EMC и EMLC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMC - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 24 сент. 2010 г.. EMLC - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность J.P. Morgan Government Bond Index Emerging Markets Global Core Index. Фонд был запущен 22 июл. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности EMC и EMLC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMC и EMLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EMC Global X Emerging Markets Great Consumer ETF | 0.47% | 18.91% | 3.75% | 1.90% |
EMLC VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | -1.86% | 18.81% | -2.97% | 3.76% |
Доходность по периодам
С начала года, EMC показывает доходность 0.47%, что значительно выше, чем у EMLC с доходностью -1.86%.
EMC
- 1 день
- 3.61%
- 1 месяц
- -9.47%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 18.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMLC
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- -1.86%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 11.82%
- 3 года*
- 6.15%
- 5 лет*
- 1.72%
- 10 лет*
- 1.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMC и EMLC
EMC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EMLC в 0.30%.
Доходность на риск
EMC vs. EMLC — Ранг доходности на риск
EMC
EMLC
Сравнение EMC c EMLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) и VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMC | EMLC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.68 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 2.28 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.33 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.95 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 8.57 | -3.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMC | EMLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.68 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.09 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между EMC и EMLC составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMC и EMLC
Дивидендная доходность EMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности EMLC в 6.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMC Global X Emerging Markets Great Consumer ETF | 0.78% | 0.78% | 1.13% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMLC VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | 5.59% | 5.91% | 6.55% | 5.97% | 5.54% | 5.25% | 4.90% | 6.25% | 6.50% | 5.34% | 5.32% | 6.25% |
Просадки
Сравнение просадок EMC и EMLC
Максимальная просадка EMC за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки EMLC в -32.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMC и EMLC.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMC | EMLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.38% | -32.43% | +14.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.89% | -6.19% | -7.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.78% | -6.92% | -3.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.20% | -14.48% | +10.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 1.41% | +2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMC и EMLC
Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) имеет более высокую волатильность в 10.57% по сравнению с VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что EMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMC | EMLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.57% | 4.03% | +6.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.31% | 5.04% | +10.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.18% | 7.08% | +14.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.72% | 9.11% | +8.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.72% | 10.13% | +7.59% |