PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMC с DVYE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMC с DVYE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) и iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE).

EMC и DVYE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMC - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 24 сент. 2010 г.. DVYE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index. Фонд был запущен 23 февр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности EMC и DVYE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) и iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMC и DVYE

2026 (YTD)202520242023
EMC
Global X Emerging Markets Great Consumer ETF		1.57%18.91%3.75%1.90%
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF		10.54%28.36%8.89%15.27%

Доходность по периодам

С начала года, EMC показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у DVYE с доходностью 10.54%.

EMC

1 день
1.09%
1 месяц
-6.98%
С начала года
1.57%
6 месяцев
-0.05%
1 год
19.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DVYE

1 день
-0.12%
1 месяц
-1.30%
С начала года
10.54%
6 месяцев
17.72%
1 год
32.92%
3 года*
22.29%
5 лет*
6.19%
10 лет*
7.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Emerging Markets Great Consumer ETF

iShares Emerging Markets Dividend ETF

Часто сравнивают с EMC:
EMC с SPYEMC с SCHDEMC с SCHEEMC с DRIVEMC с FLKREMC с EMLCEMC с EMSF
Часто сравнивают с DVYE:
DVYE с DEMDVYE с DVYDVYE с DVYADVYE с SCHDDVYE с SCHEDVYE с QQQDVYE с VT

Сравнение комиссий EMC и DVYE

EMC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DVYE в 0.49%.

EMC
Global X Emerging Markets Great Consumer ETF
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF

Доходность на риск

EMC vs. DVYE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMC
Ранг доходности на риск EMC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMC: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMC: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMC: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMC: 5050
Ранг коэф-та Мартина
DVYE
Ранг доходности на риск DVYE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVYE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMC c DVYE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) и iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMCDVYEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.92

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

2.56

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.38

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

2.64

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.39

13.28

-7.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMC vs. DVYE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMC на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа DVYE равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMC и DVYE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMCDVYEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.92

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.16

+0.34

Корреляция

Корреляция между EMC и DVYE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMC и DVYE

Дивидендная доходность EMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности DVYE в 5.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMC
Global X Emerging Markets Great Consumer ETF		0.77%0.78%1.13%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF		5.12%5.88%11.81%9.05%9.89%7.31%5.27%5.97%5.69%4.81%4.56%6.53%

Просадки

Сравнение просадок EMC и DVYE

Максимальная просадка EMC за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки DVYE в -47.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMC и DVYE.

Загрузка...

Показатели просадок

EMCDVYEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-47.42%

+29.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-12.65%

-1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.81%

-3.11%

-6.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.21%

-15.54%

+11.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

2.52%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности EMC и DVYE

Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) имеет более высокую волатильность в 9.76% по сравнению с iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что EMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMCDVYEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.76%

6.20%

+3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.35%

10.75%

+4.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.21%

17.19%

+4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.72%

16.85%

+0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

18.47%

-0.75%