Сравнение EMSF с BCHI
EMSF (Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF) and BCHI (GMO Beyond China ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. Both are actively managed. Over the past year, EMSF returned 60.71% vs 62.50% for BCHI. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. EMSF charges 0.79%/yr vs 0.65%/yr for BCHI.
Доходность
Сравнение доходности EMSF и BCHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMSF показывает доходность 44.97%, что значительно выше, чем у BCHI с доходностью 34.99%.
EMSF
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 5.28%
- С начала года
- 44.97%
- 6 месяцев
- 40.31%
- 1 год
- 60.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCHI
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 7.93%
- С начала года
- 34.99%
- 6 месяцев
- 37.70%
- 1 год
- 62.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMSF и BCHI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EMSF Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF | 44.97% | 14.07% |
BCHI GMO Beyond China ETF | 34.99% | 25.80% |
Correlation
The correlation between EMSF and BCHI is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г. | 0.86 |
The correlation between EMSF and BCHI has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMSF vs. BCHI — Ранг доходности на риск
EMSF
BCHI
Сравнение EMSF c BCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) и GMO Beyond China ETF (BCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMSF | BCHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.58 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.19 | 4.44 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.01 | 17.90 | -3.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMSF | BCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | 3.16 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 2.45 | -1.48 |
Просадки
Сравнение просадок EMSF и BCHI
Максимальная просадка EMSF за все время составила -24.75%, что больше максимальной просадки BCHI в -14.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMSF и BCHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMSF | BCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.75% | -14.33% | -10.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.57% | -14.14% | -0.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -1.77% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -2.19% | -3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.35% | 3.50% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMSF и BCHI
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) и GMO Beyond China ETF (BCHI) имеют волатильность 9.63% и 9.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMSF | BCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.63% | 9.56% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.99% | 17.73% | +4.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.35% | 19.88% | +5.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.73% | 20.57% | +2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.73% | 20.57% | +2.16% |
Сравнение комиссий EMSF и BCHI
EMSF берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BCHI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMSF и BCHI
Дивидендная доходность EMSF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности BCHI в 2.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BCHI GMO Beyond China ETF | 2.72% | 3.67% | 0.00% | 0.00% |
EMSF Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF | 1.30% | 1.88% | 3.29% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
EMSF and BCHI have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMSF has higher volatility (9.63%) compared to BCHI (9.56%). In terms of maximum drawdown, EMSF dropped -24.75% vs BCHI's -14.33%.
On 1-year performance, BCHI leads with 62.50% vs 60.71% for EMSF. On fees, BCHI is cheaper at 0.65% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BCHI has performed better with a 62.50% return vs 60.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCHI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.79% for EMSF.
BCHI has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 1.30% for EMSF.
They also come from different issuers: Matthews and GMO. Their fees differ too: 0.79% for EMSF and 0.65% for BCHI.
BCHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMSF и BCHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор