PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMRSX с VEMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMRSX с VEMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund (EMRSX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX).

EMRSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 10 дек. 2018 г.. VEMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности EMRSX и VEMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund (EMRSX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMRSX и VEMAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EMRSX
JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund		4.19%35.27%6.43%8.91%-21.42%-3.38%18.56%21.40%-1.64%
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares		-0.22%24.76%11.34%8.82%-17.79%0.85%15.24%20.29%-1.66%

Доходность по периодам

С начала года, EMRSX показывает доходность 4.19%, что значительно выше, чем у VEMAX с доходностью -0.22%.

EMRSX

1 день
2.92%
1 месяц
-8.95%
С начала года
4.19%
6 месяцев
8.39%
1 год
33.80%
3 года*
15.91%
5 лет*
3.44%
10 лет*
—

VEMAX

1 день
2.35%
1 месяц
-6.41%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.37%
1 год
21.44%
3 года*
13.34%
5 лет*
3.58%
10 лет*
7.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с EMRSX:
EMRSX с FQEMXEMRSX с ESCIXEMRSX с EFEIXEMRSX с DEMIXEMRSX с HLFMXEMRSX с BADEXEMRSX с CEMFX
Часто сравнивают с VEMAX:
VEMAX с VWOVEMAX с VTMGXVEMAX с VFIAXVEMAX с FPADXVEMAX с FSPSXVEMAX с FEMKXVEMAX с VINEX

Сравнение комиссий EMRSX и VEMAX

EMRSX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VEMAX в 0.14%.

EMRSX
JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

EMRSX vs. VEMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMRSX
Ранг доходности на риск EMRSX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMRSX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMRSX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMRSX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMRSX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMRSX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VEMAX
Ранг доходности на риск VEMAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMAX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMAX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMAX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMAX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMRSX c VEMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund (EMRSX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMRSXVEMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

1.43

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

1.95

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.27

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.55

1.94

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.15

7.08

+3.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMRSX vs. VEMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMRSX на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа VEMAX равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMRSX и VEMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMRSXVEMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.43

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.24

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.26

+0.16

Корреляция

Корреляция между EMRSX и VEMAX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMRSX и VEMAX

Дивидендная доходность EMRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности VEMAX в 2.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMRSX
JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund		3.53%3.68%2.42%3.08%2.48%5.59%1.50%0.94%0.53%0.00%0.00%0.00%
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares		2.67%2.74%3.13%3.47%4.05%2.57%1.87%3.20%2.85%2.31%2.51%3.25%

Просадки

Сравнение просадок EMRSX и VEMAX

Максимальная просадка EMRSX за все время составила -41.28%, что меньше максимальной просадки VEMAX в -66.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMRSX и VEMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

EMRSXVEMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.28%

-66.45%

+25.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.30%

-11.08%

-2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.72%

-32.60%

-6.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.77%

-8.96%

-1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.60%

-16.24%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

3.04%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности EMRSX и VEMAX

JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund (EMRSX) имеет более высокую волатильность в 9.35% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) с волатильностью 6.88%. Это указывает на то, что EMRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMRSXVEMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.35%

6.88%

+2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.73%

10.91%

+2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.97%

15.40%

+2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

15.22%

+1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.07%

16.39%

+2.68%