- ISIN
- US46645V6267
- Эмитент
- JPMorgan
- Дата выпуска
- 10 дек. 2018 г.
- Категория
- Emerging Markets Diversified
- Минимальные инвестиции
- $15,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EMRSX
JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund (EMRSX) прибавил 23.9% с начала года. Текущая цена акции EMRSX — $26. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EMRSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,373.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund (EMRSX) показал доход в 23.86% с начала года и 44.89% за последние 12 месяцев.
JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund
- 1 день
- -5.45%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- 23.86%
- 6 месяцев
- 24.93%
- 1 год
- 44.89%
- 3 года*
- 22.89%
- 5 лет*
- 6.55%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность EMRSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 дек. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.95%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.1 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +16.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -16.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении EMRSX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 16 мар. 2022 г. с доходностью +6.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.62% | 6.44% | -9.88% | 12.61% | 7.39% | -1.70% | 23.86% | ||||||
| 2025 | 2.30% | 0.85% | 1.56% | 0.12% | 4.02% | 6.54% | 0.96% | 2.64% | 7.00% | 3.66% | -1.72% | 3.00% | 35.27% |
| 2024 | -4.45% | 4.39% | 2.52% | -0.13% | 1.52% | 3.79% | 0.42% | 0.60% | 5.34% | -3.94% | -2.29% | -0.98% | 6.43% |
| 2023 | 9.46% | -6.84% | 2.87% | -1.23% | -2.50% | 4.51% | 6.13% | -6.74% | -2.67% | -3.55% | 7.08% | 3.68% | 8.91% |
| 2022 | 0.16% | -5.94% | -2.77% | -5.81% | 1.33% | -6.21% | -1.27% | -0.71% | -11.49% | -2.64% | 16.65% | -2.75% | -21.42% |
| 2021 | 3.49% | 1.02% | -1.14% | 1.25% | 1.60% | 1.26% | -7.19% | 2.01% | -3.80% | 1.17% | -4.57% | 2.08% | -3.38% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund has an annualized alpha of 0.32%, beta of 0.73, and R2 of 0.55 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 13, 2018.
- This fund participated in 82.90% of S&P 500 Index downside but only 71.40% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 0.32%
- Бета
- 0.73
- R²
- 0.55
- Участие в росте
- 71.40%
- Участие в снижении
- 82.90%
Комиссия
Комиссия EMRSX составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EMRSX имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund (EMRSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMRSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.30 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.68 | 2.29 | +1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.84 | 10.15 | +3.69 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.77 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.77 | $0.77 | $0.39 | $0.48 | $0.36 | $1.07 | $0.31 | $0.17 | $0.08 |
Дивидендный доход | 2.97% | 3.68% | 2.42% | 3.08% | 2.48% | 5.59% | 1.50% | 0.94% | 0.53% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.77 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.39 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.48 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.36 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.07 | $1.07 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund показал максимальную просадку в 41.28%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 726 торговых сессий.
Текущая просадка JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund составляет 5.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -41.28%окт. 2022 г. | 1y 8mo | 2y 10mo | 4y 7moфевр. 2021 г. - сент. 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -33.46%март 2020 г. | 2mo 9d | 6mo 23d | 9mo 2dянв. 2020 г. - окт. 2020 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -13.30%март 2026 г. | 1mo 2d | 25d | 1mo 27dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Коррекция 2019 года2019 | -11.15%авг. 2019 г. | 3mo 24d | 2mo 23d | 6mo 17dапр. 2019 г. - нояб. 2019 г. |
Откат 2026 года2026 | -9.07%июнь 2026 г. | 7d | 12d | 19dиюнь 2026 г. - июнь 2026 г. |
Показатели просадок
| EMRSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.28% | -56.78% | +15.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.30% | -9.10% | -4.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.42% | -18.90% | +3.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.59% | -25.43% | -13.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.45% | -3.31% | -2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.20% | -10.71% | -4.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 2.05% | +1.48% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EMRSX
Добавьте JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EMRSX