PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMRSX с ESCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMRSX с ESCIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMRSX (JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund) and ESCIX (Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 5 years, EMRSX returned 7.68%/yr vs 4.92%/yr for ESCIX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMRSX charges 0.35%/yr vs 1.52%/yr for ESCIX.

Доходность

Сравнение доходности EMRSX и ESCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund (EMRSX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMRSX показывает доходность 30.71%, что значительно выше, чем у ESCIX с доходностью 8.91%.

EMRSX

1 день
1.25%
1 месяц
10.11%
С начала года
30.71%
6 месяцев
33.94%
1 год
60.40%
3 года*
25.34%
5 лет*
7.68%
10 лет*
—

ESCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
8.91%
6 месяцев
10.18%
1 год
27.86%
3 года*
15.58%
5 лет*
4.92%
10 лет*
9.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMRSX и ESCIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EMRSX
JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund		30.71%35.27%6.43%8.91%-21.42%-3.38%18.56%21.40%-1.64%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		8.91%26.07%3.55%19.64%-24.45%11.93%43.41%15.24%-1.61%

Correlation

The correlation between EMRSX and ESCIX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2018 г.

0.73

Over the past year, the correlation between EMRSX and ESCIX has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund

Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund

Часто сравнивают с EMRSX:
EMRSX с VEMAXEMRSX с BADEXEMRSX с CEMFXEMRSX с DEMIXEMRSX с FQEMXEMRSX с EFEIXEMRSX с HLFMX
Часто сравнивают с ESCIX:
ESCIX с EMCIXESCIX с GMOEXESCIX с WBELXESCIX с SMQFXESCIX с SIEMXESCIX с EMQIXESCIX с FSSGX

Доходность на риск

EMRSX vs. ESCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMRSX
Ранг доходности на риск EMRSX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMRSX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMRSX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMRSX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMRSX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMRSX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
ESCIX
Ранг доходности на риск ESCIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESCIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESCIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESCIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESCIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESCIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMRSX c ESCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund (EMRSX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMRSXESCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.37
2.63

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.19
3.77

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.57

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.59

5.31

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.28

19.40

-1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMRSX vs. ESCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMRSX на текущий момент составляет 3.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESCIX равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMRSX и ESCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMRSXESCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.37

2.63

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.32

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.39

+0.20

Просадки

Сравнение просадок EMRSX и ESCIX

Максимальная просадка EMRSX за все время составила -41.28%, что меньше максимальной просадки ESCIX в -48.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMRSX и ESCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMRSXESCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.28%

-48.76%

+7.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.30%

-5.70%

-7.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.42%

-19.97%

+4.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.64%

-36.59%

-2.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.74%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.29%

-13.33%

-1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

1.52%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности EMRSX и ESCIX

JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund (EMRSX) имеет более высокую волатильность в 7.89% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что EMRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMRSXESCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.89%

0.00%

+7.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.57%

7.42%

+8.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.12%

11.53%

+6.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.28%

15.66%

+1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.23%

17.60%

+1.63%

Сравнение комиссий EMRSX и ESCIX

EMRSX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ESCIX в 1.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMRSX и ESCIX

Дивидендная доходность EMRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности ESCIX в 0.42%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EMRSX
JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund		2.81%3.68%2.42%3.08%2.48%5.59%1.50%0.94%0.53%0.00%0.00%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		0.42%0.91%0.00%0.56%0.60%0.00%0.00%0.13%0.11%1.66%1.16%

Часто задаваемые вопросы

EMRSX and ESCIX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMRSX has higher volatility (7.89%) compared to ESCIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, EMRSX dropped -41.28% vs ESCIX's -48.76%.

EMRSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.37 vs 2.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMRSX и ESCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор