PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMRSX с ESCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMRSX с ESCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund (EMRSX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX).

EMRSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 10 дек. 2018 г.. ESCIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности EMRSX и ESCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund (EMRSX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMRSX и ESCIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EMRSX
JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund		4.19%35.27%6.43%8.91%-21.42%-3.38%18.56%21.40%-1.64%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		8.91%26.07%3.55%19.64%-24.45%11.93%43.41%15.24%-1.61%

Доходность по периодам

С начала года, EMRSX показывает доходность 4.19%, что значительно ниже, чем у ESCIX с доходностью 8.91%.

EMRSX

1 день
2.92%
1 месяц
-8.95%
С начала года
4.19%
6 месяцев
8.39%
1 год
33.80%
3 года*
15.91%
5 лет*
3.44%
10 лет*
—

ESCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
8.91%
6 месяцев
12.73%
1 год
40.33%
3 года*
16.77%
5 лет*
5.37%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund

Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund

Часто сравнивают с EMRSX:
EMRSX с VEMAXEMRSX с FQEMXEMRSX с DEMIXEMRSX с EFEIXEMRSX с HLFMXEMRSX с BADEXEMRSX с CEMFX
Часто сравнивают с ESCIX:
ESCIX с SMQFXESCIX с WBELXESCIX с SIEMXESCIX с DEMIXESCIX с FSSGXESCIX с RNWGXESCIX с DESIX

Сравнение комиссий EMRSX и ESCIX

EMRSX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ESCIX в 1.52%.

ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund
EMRSX
JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund

Доходность на риск

EMRSX vs. ESCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMRSX
Ранг доходности на риск EMRSX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMRSX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMRSX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMRSX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMRSX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMRSX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
ESCIX
Ранг доходности на риск ESCIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESCIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESCIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESCIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMRSX c ESCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund (EMRSX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMRSXESCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

2.72

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

3.58

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.56

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.55

2.50

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.15

14.51

-4.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMRSX vs. ESCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMRSX на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESCIX равному 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMRSX и ESCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMRSXESCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.72

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.34

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.39

+0.03

Корреляция

Корреляция между EMRSX и ESCIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMRSX и ESCIX

Дивидендная доходность EMRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности ESCIX в 0.42%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EMRSX
JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund		3.53%3.68%2.42%3.08%2.48%5.59%1.50%0.94%0.53%0.00%0.00%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		0.42%0.91%0.00%0.56%0.60%0.00%0.00%0.13%0.11%1.66%1.16%

Просадки

Сравнение просадок EMRSX и ESCIX

Максимальная просадка EMRSX за все время составила -41.28%, что меньше максимальной просадки ESCIX в -48.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMRSX и ESCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EMRSXESCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.28%

-48.76%

+7.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.30%

-12.84%

-0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.72%

-36.59%

-2.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.77%

-0.74%

-10.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.60%

-13.44%

-2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

2.49%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности EMRSX и ESCIX

JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund (EMRSX) имеет более высокую волатильность в 9.35% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что EMRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMRSXESCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.35%

0.00%

+9.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.73%

8.91%

+4.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.97%

15.72%

+2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

15.86%

+0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.07%

17.64%

+1.43%